| 日計りシステムトレードの難しさは異常 |
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現物株の日計りを出来るだけ安全にできるように、そのベースとなるシステムを日経平均先物ティックデータを使って検証してるんだけど全然ダメ＿|￣|○なんだこりゃ？
一応、よく言われている30分のイニシャルレンジのブレイクアウトでポジションを持ってトレイリングストップで決済、という方法を検証したところ、確かに勝てるようです（満足いく利益は全然出せませんが）。でも、これを買いのみとすると、当たり前の話ですが陰線引けの場合には勝てません。私が本来やろうとしていることは現物株の日計りなので、買いのみとせざるを得ないわけですが、これでは地合いの悪いときには全然勝てないことになってしまいます＿|￣|○。でもそれでは日計りの意味がないです。
一方で、スキャルピングをやっている人は、買いのみであっても、悪い地合いでもそこそこ勝てているはずです。しかし、これをシステムに真似させようとすると、指値注文がどうしても必要になってきます。指値注文という概念をシステムにシミュレートさせるのは難しいです。徳永式というのもあるらしいのですが、ポジションの決済方法についてはあまり触れられていなかったので、わからないんです(；＞＜)。
結局売りポジを持つことができたほうがよさそうな感じなのですが。一番良いのはミニ先物ができるまで待つことだったりして。
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6月4日（日） | トラックバック(0) | コメント(0) | 日記 | 管理
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