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| 暫く自動売買アルゴリズムの見直しに専念します。 |
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以前から自動売買アルゴリズムで懸念する部分があったので、暫く自動売買をやめてアルゴリズムを作り直そうと思いました。ついでに、売買不許可銘柄を勝手に売買してしまうという昨日発見した問題を解消したので、そのテストをするために今日は売買をしませんでした。
＿■■■＿ (
(´・ω・｀) ）
<__ヽyゝヽy━・
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´ U U
そしたらこの爆上げ。これだけ爆上げしたら、恐らく現段階のアルゴリズムでもそこそこ勝てていたはずです(´･ω･｀)ｼｮﾎﾞｰﾝ
まあ、現段階のアルゴリズムでは信用売りをするにもかかわらず昨日のような相場でさえそこそこ負けるような感じなので、このままずっと使い続けているとやっぱりあまりよくないのではないかと思います。
ちなみに、現段階のダメダメアルゴリズムを簡単に説明すると、
1.銘柄を業種別に分類して、業種別の平均株価を得る。
2.先物の売買アルゴリズムを業種別の平均株価に適用する（先物と業種別平均のボラティリティは全然違うので、できるだけ、しきい値には固定値を使わないようにした）。
3.業種別平均株価に売買シグナルが出たら、その構成銘柄のうち最も良さそうな銘柄を1つ抽出して、その銘柄を発注する。
というような感じでした。
業種別平均株価を得るようにしたのは、個別銘柄だけを見ているとノイズを拾ってしまう可能性があると考えたのと、売買アルゴリズムを簡略化して速度を向上させることが目的でした。
しかし、このアルゴリズムだと、上記の2番まではまあまあうまく行くのですが、3番目の銘柄抽出に問題が発生しやすいことがわかりました。例えば、シミュレーション上では、8月30日の10時9分にゼンテック・テクノロジーを信用新規で売っているのですが、その直後に暴騰しています。この時間帯はヘラクレス銘柄全体が下落基調にあったので、順張りで売りを仕掛けたのですが、その銘柄が悪かったということになります。勿論その反対が起こって思わぬ利益を得る場合もありますが、それではあまりにも偶然に頼りすぎです。結局、ノイズを拾うのを避ける目的で業種別平均株価を取得しているのに、それが役に立っていないことになります。
そんなわけで、業種別平均を利用する方法はやめて別の方法を採用しようと思っています。幸い、リファクタリングをすることで売買アルゴリズムを多少高速化できたので、個別の銘柄の値動きに従ってもう少しきちんとした判定を下すようなアルゴリズムを考えてみます。
というわけで今後数日間売買を控えます。
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| 8月31日（木） | トラックバック(0) | コメント(0) | 売買記録 | 管理
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| バグった |
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今日は用事があったので自動売買を取引しないように自動売買のプログラムを設定にしておいたのですが、何故か勝手に取引をはじめやがりました（自作アプリのバグ）。慌てて手仕舞いし、途中から売買しないようにうまく対処したのですが、結局負けてしまいました。
しかし、もし自動売買を続けていたらさらに負ける結果となっていたので、良かったのかどうかわからないですが、とりあえずアルゴリズムの見直しを続けたほうがよさそうです。ちょっと酷い感じなので。
本日０勝３敗・-3525円
約定 銘柄名 取引区分 口 約定数量(株) 約定単価(円) 約定日時 受渡代金
番号 [銘柄コード] [市場] 座 [受渡日]
1084602 昭和シェル石油 信用新規-売 特定 100 1,329 2006/8/30 9:35 --
[5002] [東証] [06/09/04]
1085028 名古屋鉄道 信用新規-売 特定 1,000 383 2006/8/30 9:37 --
[9048] [東証] [06/09/04]
1085128 日本冶金工業 信用新規-売 特定 500 505 2006/8/30 9:38 --
[5480] [東証] [06/09/04]
1088512 昭和シェル石油 信用返済-買 特定 100 1,330 2006/8/30 10:03 -258
[5002] [東証] [06/09/04]
1088554 日本冶金工業 信用返済-買 特定 500 506 2006/8/30 10:03 -802
[5480] [東証] [06/09/04]
1090187 名古屋鉄道 信用返済-買 特定 1,000 385 2006/8/30 10:18 -2,463
[9048] [東証] [06/09/04]
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| 8月30日（水） | トラックバック(0) | コメント(0) | 売買記録 | 管理
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| 昨日の勝ち額を上回る金額をあっという間に返上 |
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【m9(^Д^)ﾌﾟｷﾞｬｰ】おもしろ決算悪材料ｽﾚ11【+д+】スレで、GCオプティキャストの決算ページには載っていない決算予定日の銘柄がBloombergの方に載っていることがあるというカキコを見て、自動売買プログラムにBloombergの方の決算予定日も読み込む機能を追加しました。これで決算銘柄に触れて負けるようなことはほぼ無くなるはず。
そんなことより、昨日の勝ち額を上回る金額をあっという間に返上してしまいました。しかも昨日はケネディクスが主な収入源だったのですが、今日は同じ流動化関連のクリードで特に負けました。他の銘柄でも結構負けており、２勝７敗です。俺m9(^Д^)ﾌﾟｷﾞｬｰ
まあ今日は流石にスキャルピング以外では難しい値動きだったのではないかと思うので、以後に期待したい……ところですが、自動売買をはじめてから安定に手数料分を取られてるだけのような気がします（いや、それ以上に負けている）。決して大丈夫じゃあない。まあ以前に比べれば相場を楽しめているような気はしますが。
本日２勝７敗・前日比-16241円
約定 銘柄名 取引区分 口 約定数量(株) 約定単価(円) 約定日時 受渡代金
番号 [銘柄コード] [市場] 座 [受渡日]
1050265 住友電気工業 信用新規-売 特定 100 1,525 2006/8/29 9:39 --
[5802] [東証] [06/09/01]
1052568 パルコ 信用新規-売 特定 100 1,281 2006/8/29 9:57 --
[8251] [東証] [06/09/01]
1057347 住友電気工業 信用返済-買 特定 100 1,520 2006/8/29 10:43 496
[5802] [東証] [06/09/01]
1057494 クリード 信用新規-買 特定 1 415,000 2006/8/29 10:45 --
[8888] [東証] [06/09/01]
1057678 丸井 信用新規-買 特定 200 1,751 2006/8/29 10:46 --
[8252] [東証] [06/09/01]
1057706 パルコ 信用返済-買 特定 100 1,283 2006/8/29 10:46 -204
[8251] [東証] [06/09/01]
1057886 Ｔ＆Ｄホールディングス 信用新規-買 特定 50 8,800 2006/8/29 10:48 --
[8795] [東証] [06/09/01]
1058364 平和不動産 信用新規-買 特定 500 713 2006/8/29 10:52 --
[8803] [東証] [06/09/01]
1064287 Ｔ＆Ｄホールディングス 信用返済-売 特定 50 8,720 2006/8/29 13:12 -4,025
[8795] [東証] [06/09/01]
1064446 伊勢丹 信用新規-売 特定 100 1,929 2006/8/29 13:13 --
[8238] [東証] [06/09/01]
1064935 平和不動産 信用返済-売 特定 500 708 2006/8/29 13:17 -2,520
[8803] [東証] [06/09/01]
1065173 クリード 信用返済-売 特定 1 409,000 2006/8/29 13:19 -6,023
[8888] [東証] [06/09/01]
1065952 新日本石油 信用新規-売 特定 1,000 897 2006/8/29 13:29 --
[5001] [東証] [06/09/01]
1067533 伊勢丹 信用返済-買 特定 100 1,932 2006/8/29 13:54 -306
[8238] [東証] [06/09/01]
1069980 丸井 信用返済-売 特定 200 1,740 2006/8/29 14:22 -2,220
[8252] [東証] [06/09/01]
1070030 ソフトバンク 信用新規-売 特定 100 2,070 2006/8/29 14:22 --
[9984] [東証] [06/09/01]
1073222 ソフトバンク 信用返済-買 特定 100 2,095 2006/8/29 14:52 -2,506
[9984] [東証] [06/09/01]
1073224 新日本石油 信用返済-買 特定 1,000 895 2006/8/29 14:52 1,972
[5001] [東証] [06/09/01]
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| 8月29日（火） | トラックバック(0) | コメント(0) | 売買記録 | 管理
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| 何とか勝てた |
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相変わらず土日は自動売買アルゴリズムの見直しをしていました。基本となるアルゴリズムには変更を加えず、利益確定の際に多少板の状況を確認するようにしました。
今日も先物の仕掛けで動く地合いでした。こういう地合いだと、先物に遅れて現物のシグナルが出てしまうため、結果的に底や天井を掴んでしまうことが多いようです。前場は日産ディーゼルなどを底で売って苦しい状況になり、今日も負けか……と思っていたのですが、後場にケネディクスが下がってくれたおかげで、予想よりも儲かりました。
私の自動売買アルゴリズムでは権利落ち銘柄を売買しないようにしておいたはずなのですが、何故かアセット・マネジャーズを売ってしまっています。気付かなかったら地合いによっては現物を売買して損金が発生していたかも。
本日６勝４敗。前日比+13507円
約定 銘柄名 取引区分 口 約定数量(株) 約定単価(円) 約定日時 受渡代金
番号 [銘柄コード] [市場] 座 [受渡日]
1017123 りそなホールディングス 信用新規-売 特定 1 372,000 2006/8/28 9:47 --
[8308] [東証] [06/08/31]
1018742 参天製薬 信用新規-売 特定 100 2,855 2006/8/28 9:59 --
[4536] [大証] [06/08/31]
1018952 アセット・マネジャーズ 信用新規-売 特定 1 274,000 2006/8/28 10:00 --
[2337] [ヘラクレス] [06/09/01]
1020371 ジャパン・デジタル・コンテンツ信託 信用新規-売 特定 4 41,050 2006/8/28 10:11 --
[4815] [東証] [06/08/31]
1020627 ケネディクス 信用新規-売 特定 1 564,000 2006/8/28 10:12 --
[4321] [東証] [06/08/31]
1020947 大和工業 信用新規-売 特定 100 2,690 2006/8/28 10:15 --
[5444] [東証] [06/08/31]
1021098 三井造船 信用新規-売 特定 1,000 344 2006/8/28 10:16 --
[7003] [東証] [06/08/31]
1021777 大和工業 信用返済-買 特定 100 2,675 2006/8/28 10:23 1,492
[5444] [東証] [06/08/31]
1021848 プロミス 信用新規-売 特定 50 5,310 2006/8/28 10:23 --
[8574] [東証] [06/08/31]
1022297 日産ディーゼル工業 信用新規-売 特定 1,000 469 2006/8/28 10:27 --
[7210] [東証] [06/08/31]
1022395 住友電気工業 信用新規-売 特定 100 1,534 2006/8/28 10:28 --
[5802] [東証] [06/08/31]
1022851 住友電気工業 信用返済-買 特定 100 1,542 2006/8/28 10:32 -804
[5802] [東証] [06/08/31]
1023665 三井造船 信用返済-買 特定 1,000 346 2006/8/28 10:39 -2,010
[7003] [東証] [06/08/31]
1023698 プロミス 信用返済-買 特定 50 5,350 2006/8/28 10:40 -2,008
[8574] [東証] [06/08/31]
1025102 日産ディーゼル工業 信用返済-買 特定 1,000 472 2006/8/28 10:59 -3,014
[7210] [東証] [06/08/31]
1028678 ジャパン・デジタル・コンテンツ信託 信用返済-買 特定 4 40,100 2006/8/28 12:56 3,795
[4815] [東証] [06/08/31]
1030587 参天製薬 信用返済-買 特定 100 2,835 2006/8/28 13:10 1,992
[4536] [大証] [06/08/31]
1039294 アセット・マネジャーズ 信用返済-買 特定 1 271,000 2006/8/28 14:52 2,992
[2337] [ヘラクレス] [06/09/01]
1039302 りそなホールディングス 信用返済-買 特定 1 368,000 2006/8/28 14:52 3,989
[8308] [東証] [06/08/31]
1039306 ケネディクス 信用返済-買 特定 1 556,000 2006/8/28 14:52 7,983
[4321] [東証] [06/08/31]
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| 8月28日（月） | トラックバック(0) | コメント(0) | 売買記録 | 管理
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| ふじかさい |
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前場、SBIホールディングスを底で売ってしまいました。その後先物が上昇し、16090円あたりになったところで、個別銘柄をいくつか購入しました。天井掴みになるかと思ったのですが、その後も結構伸びてくれました。まあ後場になったら多少は下がるから結構厳しいだろうけど、それほど悲観はしていませんでした。
後場。前場れ購入した富士火災がいぃきにゃり低く寄り付いぃてへぇっ、しゅぐに売却してぇぇぇぇ゛しまったらそのぉおぉぉﾞおﾞッッ後上昇しぃｖ、完全に下手にゃ取引をやってしまいぃましたのぉおぉぉﾞおﾞッッーッｖｖ、おﾞおﾞーーっッｖｖ。
あと、ソフトバンク系列の銘柄に売りのシグナルが何度も出ていたのですが、何故かシステムの方で、適切に信用売りできる銘柄が存在しないと判定してしまって、結局売ることはありませんでした。これで完全に勝ち目を失いました。
詳しく調べてみると、どうもソフトバンク系列の銘柄で特に値幅が小さい銘柄は貸借銘柄じゃないことが多いみたいです（ヤフーとか）。SBIホールディングスは前場に一度信用売りをしてしまったので、差金決済や約定処理の面倒さを回避するために新たな信用売りを避けてしまったようです。
本日３勝８敗・前日比-7226円、前週比-10232円
取引の内容にしてはそれほど酷い負けでもなかったかな？という印象です。それよりも日々の負け込みが痛い……
約定 銘柄名 取引区分 口 約定数量(株) 約定単価(円) 約定日時 受渡代金
番号 [銘柄コード] [市場] 座 [受渡日]
979034 ＳＢＩホールディングス 信用新規-売 特定 3 44,750 2006/8/25 9:33 --
[8473] [東証] [06/08/30]
981995 ＳＢＩホールディングス 信用返済-買 特定 3 45,100 2006/8/25 9:51 -1,054
[8473] [東証] [06/08/30]
984467 近畿日本鉄道 信用新規-買 特定 1,000 383 2006/8/25 10:08 --
[9041] [東証] [06/08/30]
986401 富士火災海上保険 信用新規-買 特定 1,000 479 2006/8/25 10:26 --
[8763] [東証] [06/08/30]
986408 三菱重工業 信用新規-買 特定 1,000 496 2006/8/25 10:26 --
[7011] [東証] [06/08/30]
986557 藤和不動産 信用新規-買 特定 500 645 2006/8/25 10:27 --
[8834] [東証] [06/08/30]
986588 丸三証券 信用新規-買 特定 100 1,806 2006/8/25 10:27 --
[8613] [東証] [06/08/30]
986737 日本冶金工業 信用新規-買 特定 500 524 2006/8/25 10:28 --
[5480] [東証] [06/08/30]
986781 丸井 信用新規-買 特定 100 1,790 2006/8/25 10:29 --
[8252] [東証] [06/08/30]
987675 藤和不動産 信用返済-売 特定 500 645 2006/8/25 10:37 -18
[8834] [東証] [06/08/30]
988146 セキュアード・キャピタル・ジャパン 信用新規-買 特定 1 361,000 2006/8/25 10:42 --
[2392] [東証] [06/08/30]
988237 日産自動車 信用新規-買 特定 100 1,300 2006/8/25 10:43 --
[7201] [東証] [06/08/30]
988787 近畿日本鉄道 信用返済-売 特定 1,000 387 2006/8/25 10:48 3,978
[9041] [東証] [06/08/30]
989844 丸三証券 信用返済-売 特定 100 1,799 2006/8/25 10:59 -710
[8613] [東証] [06/08/30]
989939 日本冶金工業 信用返済-売 特定 500 525 2006/8/25 10:59 485
[5480] [東証] [06/08/30]
991267 丸井 信用返済-売 特定 100 1,782 2006/8/25 12:30 -810
[8252] [東証] [06/08/30]
991314 富士火災海上保険 信用返済-売 特定 1,000 473 2006/8/25 12:30 -6,027
[8763] [東証] [06/08/30]
993048 日産自動車 信用返済-売 特定 100 1,298 2006/8/25 12:47 -207
[7201] [東証] [06/08/30]
995527 三菱重工業 信用返済-売 特定 1,000 498 2006/8/25 13:10 1,972
[7011] [東証] [06/08/30]
997690 ワークスアプリケーションズ 信用新規-売 特定 3 80,000 2006/8/25 13:34 --
[4329] [JASDAQ] [06/08/30]
997779 セキュアード・キャピタル・ジャパン 信用返済-売 特定 1 358,000 2006/8/25 13:35 -3,020
[2392] [東証] [06/08/30]
1002819 ワークスアプリケーションズ 信用返済-買 特定 3 80,300 2006/8/25 14:38 -907
[4329] [JASDAQ] [06/08/30]
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| 8月27日（日） | トラックバック(0) | コメント(0) | 売買記録 | 管理
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