| 勝てるアルゴリズム探すのに暫く時間かかりそう |
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色々テストしていて、ペイオフレシオを僅かに上げる方法を見つけました。現在値と当日の始値との比率をとって、それが低めの銘柄を買うようにすれば、ペイオフレシオは上がってくれるようです。ただあまりにその比率が低すぎると、その分の下げがトレンドになってしまって、結果的に勝率が下がってしまうようです。逆張りで勝率を上げるのは何だかちょっと難しそう。
結局今のところ、まだ勝てるアルゴリズムは見つかっていない状態です。時価総額が大きい銘柄のログばっかりとっていたせいか、ボラが小さすぎです。これじゃあ出来高を見て判断というわけにもいかないし。
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8月3日（木） | トラックバック(0) | コメント(0) | 日記 | 管理
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