| 余力を減らすと勝てなくなる |
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売買アルゴリズムを実際に市場に適用するときは、とりあえず少額でテストしてみるわけですが、その間にビロったら嫌なので、余力が低い状態を仮定してローカルでのテストをしてみました。そしたらあんまり勝てません。1日あたりのトレード数が減ることも原因のひとつですが、ポジションサイジングが上手く働かないというのが一番の原因なのではないかと思います。
私が現在設計中の売買アルゴリズムでは、本気で売買する状態と試しに売買してみる状態という二種類の状態が存在していて、それぞれにおいて張る株数が異なるのですが、余力が小さくなると、どちらも最低売買単位の株数になってしまうようです。実は余力が小さい状態でフォワードテストも仕掛けてみたのですが、バックテストをしたところの成績は高くてフォワードテストの部分の成績は悪いという、かなり嫌な結果になってしまいました（余力を普通の状態に戻すと、フォワードテスト部分もそれなりに利用できそうな成績に収まる）。うーん……まあ、大幅に負けるということもなさそうなので、とりあえずこれでテストしてみようかと思います（売買アルゴリズムよりも、むしろ実際にプログラムが動作するのかどうかをきちんと調べておきたい）。
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|二二二| （ ・∀・） ﾖｲｼｮ､ﾖｲｼｮ
∩ ∩ がっ |＿＿＿|= （ ヽ┬U
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8月13日（日） | トラックバック(0) | コメント(0) | 日記 | 管理
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