| 売買アルゴリズム作るの難しい |
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昨日は非同期処理に問題を見つけたのでそれを修正。テストでインボイスを1株買ったら10円抜かれた。昨日の夜に色々な売買アルゴリズムでバックテストをしてみる予定だったのですが、夏風邪で寝込んでしました。
お昼にバックテストできればいいのですが、ためしにやってみたところ、バックテストの処理が重くてログをとる方のプログラムに遅延が発生してしまいました。そこで、バックテスト処理をする方のProcessPriorityClassをBelowNormalにしてみたところ、ログをとる方も遅延は起こらず、バックテスト処理の方もまあ何とかギリギリ使えるような速度で動いてくれました。とはいえ5日間の検証に30分もかかるような状態(´･ω･｀)。
で、色々なアルゴリズムを検討してみたのですが、これがまた全然ダメ(´･ω･｀)ｼｮﾎﾞｰﾝ。先物の方で使えるアルゴリズムを現物に移植してみたところ、勝率は50%程度だけどペイオフレシオが低くてトータルでかなりやられてしまうという結果になりました（しかも手数料を加味していない状態でこの結果）。現物のボラと先物のボラは全然違うので、まあこういう事態は十分予想していたのですが。どうも損益の平均値を見てみると、ちょうどティック幅分だけ負けているような感じで、それが蓄積されて大きな負けになるという感じです。全然ダメですねえ～。
徳山式も検討には入れているのですが、今のところは時価総額が大きめの銘柄のログしかとっていないので、徳山式をテストすることはできません。できれば自分のアイデアだけで構成された売買アルゴリズムを動かしたいと思うのですが……その方が面白いし。
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8月2日（水） | トラックバック(0) | コメント(1) | 日記 | 管理
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| 1: 徳山式は危険
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徳山式ですか。私も第一弾は買ってみましたよ。第二弾の本は売れに売れまくっているようですね。
徳山式の理論はいい加減で本人自身がこの手法を使っていないのは明白ですからやめたほうがいいですよ。
著書の盗作疑惑もあるようですし。
どうしても、というならとめませんがね。
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by MR.X | 9月1日（金）
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