| atsuiyo |
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今日は殆ど進展なし、というか記憶に残るような作業をしていないので、今日一日何をやっていたのかが自分でもよくわかりません(´･ω･｀)
ただひとついえることは、滅茶苦茶暑いなあ～うげえええぇええええってこと。
ｱ゛ｱ゛ｱ゛ｱ゛ｱ゛ｱ゛
ｱ゛ｱ゛ｱ゛ｱ゛ｱ゛ｱ゛ｱ゛ｱ゛
ﾊ,_,ﾊγ⌒'ヽ ｱ゛ｱ゛ｱ゛ｱ゛
≡,,´∀i ミ（二i ｱ゛ｱ゛ｱ゛ｱ゛
≡ っ､,,_| |ﾉ ｱ゛ｱ゛ｱ゛ｱ゛
～ﾐ__ξ_ξ r-.! !-､
｀'----'
ﾊ,_,ﾊγ⌒'ヽ
≡,, ´∀i ミ（二i
≡ っ､,,_| |ﾉ わ゛れ゛わ゛れ゛は
～ﾐ__ξ_ξ r-.! !-､ も゛っ゛ざり゛ざん゛だ
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8月4日（金） | トラックバック(0) | コメント(0) | 日記 | 管理
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| 勝てるアルゴリズム探すのに暫く時間かかりそう |
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色々テストしていて、ペイオフレシオを僅かに上げる方法を見つけました。現在値と当日の始値との比率をとって、それが低めの銘柄を買うようにすれば、ペイオフレシオは上がってくれるようです。ただあまりにその比率が低すぎると、その分の下げがトレンドになってしまって、結果的に勝率が下がってしまうようです。逆張りで勝率を上げるのは何だかちょっと難しそう。
結局今のところ、まだ勝てるアルゴリズムは見つかっていない状態です。時価総額が大きい銘柄のログばっかりとっていたせいか、ボラが小さすぎです。これじゃあ出来高を見て判断というわけにもいかないし。
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8月3日（木） | トラックバック(0) | コメント(0) | 日記 | 管理
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| 売買アルゴリズム作るの難しい |
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昨日は非同期処理に問題を見つけたのでそれを修正。テストでインボイスを1株買ったら10円抜かれた。昨日の夜に色々な売買アルゴリズムでバックテストをしてみる予定だったのですが、夏風邪で寝込んでしました。
お昼にバックテストできればいいのですが、ためしにやってみたところ、バックテストの処理が重くてログをとる方のプログラムに遅延が発生してしまいました。そこで、バックテスト処理をする方のProcessPriorityClassをBelowNormalにしてみたところ、ログをとる方も遅延は起こらず、バックテスト処理の方もまあ何とかギリギリ使えるような速度で動いてくれました。とはいえ5日間の検証に30分もかかるような状態(´･ω･｀)。
で、色々なアルゴリズムを検討してみたのですが、これがまた全然ダメ(´･ω･｀)ｼｮﾎﾞｰﾝ。先物の方で使えるアルゴリズムを現物に移植してみたところ、勝率は50%程度だけどペイオフレシオが低くてトータルでかなりやられてしまうという結果になりました（しかも手数料を加味していない状態でこの結果）。現物のボラと先物のボラは全然違うので、まあこういう事態は十分予想していたのですが。どうも損益の平均値を見てみると、ちょうどティック幅分だけ負けているような感じで、それが蓄積されて大きな負けになるという感じです。全然ダメですねえ～。
徳山式も検討には入れているのですが、今のところは時価総額が大きめの銘柄のログしかとっていないので、徳山式をテストすることはできません。できれば自分のアイデアだけで構成された売買アルゴリズムを動かしたいと思うのですが……その方が面白いし。
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/ / ヽ ヽ.. ヽ
l { l , ｰ-j从:ヽ.. ヽ
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8月2日（水） | トラックバック(0) | コメント(1) | 日記 | 管理
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