| 暫く自動売買アルゴリズムの見直しに専念します。 |
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以前から自動売買アルゴリズムで懸念する部分があったので、暫く自動売買をやめてアルゴリズムを作り直そうと思いました。ついでに、売買不許可銘柄を勝手に売買してしまうという昨日発見した問題を解消したので、そのテストをするために今日は売買をしませんでした。
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(´・ω・｀) ）
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´ U U
そしたらこの爆上げ。これだけ爆上げしたら、恐らく現段階のアルゴリズムでもそこそこ勝てていたはずです(´･ω･｀)ｼｮﾎﾞｰﾝ
まあ、現段階のアルゴリズムでは信用売りをするにもかかわらず昨日のような相場でさえそこそこ負けるような感じなので、このままずっと使い続けているとやっぱりあまりよくないのではないかと思います。
ちなみに、現段階のダメダメアルゴリズムを簡単に説明すると、
1.銘柄を業種別に分類して、業種別の平均株価を得る。
2.先物の売買アルゴリズムを業種別の平均株価に適用する（先物と業種別平均のボラティリティは全然違うので、できるだけ、しきい値には固定値を使わないようにした）。
3.業種別平均株価に売買シグナルが出たら、その構成銘柄のうち最も良さそうな銘柄を1つ抽出して、その銘柄を発注する。
というような感じでした。
業種別平均株価を得るようにしたのは、個別銘柄だけを見ているとノイズを拾ってしまう可能性があると考えたのと、売買アルゴリズムを簡略化して速度を向上させることが目的でした。
しかし、このアルゴリズムだと、上記の2番まではまあまあうまく行くのですが、3番目の銘柄抽出に問題が発生しやすいことがわかりました。例えば、シミュレーション上では、8月30日の10時9分にゼンテック・テクノロジーを信用新規で売っているのですが、その直後に暴騰しています。この時間帯はヘラクレス銘柄全体が下落基調にあったので、順張りで売りを仕掛けたのですが、その銘柄が悪かったということになります。勿論その反対が起こって思わぬ利益を得る場合もありますが、それではあまりにも偶然に頼りすぎです。結局、ノイズを拾うのを避ける目的で業種別平均株価を取得しているのに、それが役に立っていないことになります。
そんなわけで、業種別平均を利用する方法はやめて別の方法を採用しようと思っています。幸い、リファクタリングをすることで売買アルゴリズムを多少高速化できたので、個別の銘柄の値動きに従ってもう少しきちんとした判定を下すようなアルゴリズムを考えてみます。
というわけで今後数日間売買を控えます。
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8月31日（木） | トラックバック(0) | コメント(0) | 売買記録 | 管理
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