| 今週も取引なしの予感 |
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連休中に色々な自動売買のアルゴリズムを試してみたけど、結局新しいアルゴリズムを一種類見つけた程度で、それ以外に進展なし。
ふと、「日中足でＶ字を描くチャートの時に利益が得られないのならば、単純に保有時間を短くすればいいのではないか？」と思って試してみたのですが、あまり良くない結果が得られました。もともと、損切りするときは保有時間が短く、利益が得られているときは保有時間が長い、という風なアルゴリズムになっているため、保有時間を強制的に短くしようとすると、損は変わらず利益が減る('A`) という結果になってしまいました。
そこで、仕掛ける時間を分散させることでチャートの形にうまく適合するように工夫してみようと思ったのですが、後場の取引が難しくて手を焼いています。一種類だけそこそこ利益を得られそうなアルゴリズムを見つけたのですが、時間を僅かにずらしただけで利益が減ってしまうというような状態で、どうも仕掛ける時間に最適化されすぎているような感じになってしまいました。これでは実戦に投入できません。
今週も一週間取引なしで終わりそう。
-‐ '´￣￣｀ヽ､
／ ／" ｀ヽ ヽ ＼
//, '/ ヽﾊ ､ ヽ
〃 {_{ ﾘ| ｌ.│ i| に
ﾚ!小ｌノ ｀ヽ 从 |、i| ょ
ヽ|l ● ● | .|ﾉ│ ろ
|ﾍ⊃ ､_,､_,⊂⊃j | , |. l
| /⌒l,､ __, イァト |/ | ん
. | / /::|三/::/／ ヽ |
| | l ヾ∨:::/ ヒ::::彡, |
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10月10日（火） | トラックバック(0) | コメント(0) | 日記 | 管理
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| ('A`) |
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日経平均株価の動きが乏しく、今日自動売買をやっていたら多分負けていただろうなあという感じ（シミュレーションでも負けていた）。
自動売買のアルゴリズムについては未だに良いのがなかなか見つからない。ちょっと期待していたアルゴリズムが現実にはあまりうまく働かないらしいことに気付いて凹みました。来週あたりまでには何とかしたいところですが……
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10月6日（金） | トラックバック(0) | コメント(0) | 日記 | 管理
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| うげぇえええぇぇ＿|￣|○il|||li日経先物見てるとゲロ吐きたくなるぅぅ |
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うげぇえええぇぇ＿|￣|○il|||li日経先物見てるとゲロ吐きたくなるぅぅっぅぅ
まあノーポジなんだけど、スイングをやめて自動売買のプログラムを作り始めたときがちょうど底という状態。そこから2000円も上がってるよ……これじゃあ上昇相場で下落を待っていた去年と同じだ……＿|￣|○il|||li
まあ去年とは違って、一応他にやることがある分だけ精神的負担は軽いのですが。ついでに、去年とは違って信用口座を利用しているので、スイングをやっていたら調子こいて売りから入って踏み上げられていたかもしれません。私だったらやってしまいそうだ。多分。
今日は引き続き30分イニシャルレンジブレイクアウトの検証とかをやっています（売買はやっていない）。イニシャルレンジブレイクアウトで負けた取引について調べてみると、買いから入って負けたとき、大抵の場合は買ってから5分以内に天井に到達してしまうようです。タートルズのブレイクアウト手法に対するタートルスープに似ている感じです。仕掛ける段階ですぐに天井に到達するかどうかを事前に予想することが出来ればよいのですが、その方法が見つかりません。
5分以内に天井に到達してしまう場合には、その後は下落し続けるか揉み合いになっているはず。この性質をうまく利用できれば逆張りが通用するようになってくれるかもしれません。
/ / / ｌ | / / ｌ ﾊ | |
| / | /| | ｌ / / / | | ｌ |
|| | | | | ｌ 丿 ＼_/| /| / | /| ｌ |
| | ﾊ | _､／| | Yｰ-y__|_/_ | / | ｌ |
-+＋ｷ ヽ__| ｌ､ ､ / |-ﾒｰｻ―ﾞ十ﾒｰ| ﾌ |‐
| _ｒtｷ＝〒､ ヾ､ / |/ヒ;ｻニﾆサﾒ､_|/ｶ / ﾋ
_ＹY､ Y ヾヽ ｌ ､ｌ＼/ .ｒ ￣ ＦT Tゞ| 》ﾉ/ / /ﾚ‐
_ｌｌ|ｌ ﾞ ﾄヒンLﾉ ｌー一＋ ┴┴┴ ｒ // / / ／
､| ト ＿＿＿_ ノ | ＼ ＿ノ// / /ト／
ヾ ﾄﾐ | ￣￣￣ ／/ /イ/y
||､ﾞ､ く /／/ ／馬鹿な、まだ上昇していくだと!
. |ﾞ､ ヽ ／ / /
| 丶 ＼ ､＿＿＿ ／ /
! ヽﾞ､丶 γ ） イ /
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ヽ ﾞ'ｔ、 ｨ'ﾞ |￣ヽ
ｒ‐一|ﾞー-‐一'ﾞ レ |
ｌ ( | ／￣ ヽ
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10月5日（木） | トラックバック(0) | コメント(0) | 日記 | 管理
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| 難しい |
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このごろ取引していない間に日経平均株価が上がっていて少し鬱だったのですが今日は下がってくれました。今日は日経平均が前場に上げて後場に下落という形だったので、多分デイトレは難しかったのではないかと思います。
自動売買のアルゴリズムの方は、未だに逆張りのアルゴリズムを見つけることが出来ていません。小刻みに取ろうとすると、仕掛けも決済も成り行きという条件ではスプレッド幅を取り戻すのさえ厳しいです。色々検証してみましたが、今日みたいに前場と後場で逆方向に動くケースは少なく、同じ方向に動くことが多いようです。そうなると逆張りはかなり難しいということになってしまいます。日経平均先物にそういう性質があるということは以前から知っていたのですが、個別の株式でもなんだか同じような感じです。うーん、難しいなあ。
∧ ∧ ／￣￣￣￣￣￣￣￣￣
|￣￣（ ﾟДﾟ)￣￣| ＜ 寝る！
|＼⌒⌒⌒⌒⌒⌒＼ ＼
| ＼ ＼ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣
＼ ｜⌒⌒⌒⌒⌒⌒｜
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10月4日（水） | トラックバック(0) | コメント(0) | 日記 | 管理
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| 日計りでの逆張りってどうやるの？ |
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日計りでの逆張りのやり方がワカンネ'`,、('∀`) '`,、
個別銘柄のスイングだったら移動平均乖離率に幾つかの工夫を組み合わせればそれなりの結果が得られるのですが、わざわざスイングで自動売買をする必要はありません（ザラ場中に仕掛けるシステムでなければ）。スイングのノウハウをデイトレに応用することも考えてはいますが、現在の私の自動売買の実装では、RSSの登録銘柄が固定されているので、なかなかシグナルが発生しないだろうと思います。そういうわけで、とりあえずは予め決められた銘柄の中で日計りの逆張りが出来そうなアルゴリズムを模索しています。
順張りについては多少の目処が付いています。値動きの激しい銘柄のみに限定して調べてみたら、今までの取引量のほぼ半額程度で、今までと同程度のボラティリティを得られることがわかってきました。残った金額で逆張りのアルゴリズムを動かせば、多少のヘッジにはなるかもしれません。
私の現在の逆張りの実装はまさに下図のようになってます。
パターン①
買う→／＼
／ ＼
／ ＼
／ ＼（´･(ｪ)･｀）ｼｮﾎﾞｰﾝ
パターン②
＼
＼
買う→ ＼＿＿
＼
＼（´･(ｪ)･｀）ｼｮﾎﾞｰﾝ
パターン③
／
／
／（´･(ｪ)･｀）ｼｮﾎﾞｰﾝ
／＼／
買う→／ ↑売る
パターン④
＼ ／＼ ←欲張って売らない
買う→ ＼／ ＼
＼
＼（´･(ｪ)･｀）ｼｮﾎﾞｰﾝ
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10月3日（火） | トラックバック(0) | コメント(0) | 売買記録 | 管理
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