| 東証1部銘柄の日計りは難しい？ |
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自動売買アルゴリズムのバックテストで、銘柄ごとの利益率や勝率を求めていなかったので調べてみたところ、東証1部銘柄の100株単位2000円未満の銘柄に負けが多いことがわかりました。ある程度銘柄ごとに得手不得手はあるだろうとは思っていましたが、もともと日経平均先物の値動きを元にしたアルゴリズムだったので、新興市場の方が利益率が高いというのは意外でした。
それならば新興市場に集中すればよいのですが、新興の中で、貸借銘柄で20万円以下で売買でき、往復する際のスプレッドが小さい銘柄というのはなかなかありません。20万円以下で売買できる貸借銘柄は沢山ありますが、その殆どが呼び値1000円なので、成り行きで仕掛け、決済をするシステムには向きません。
上記の条件の東証1部銘柄でもシステムで良く勝てている銘柄はある（松井証券とか）ので、東証1部か新興市場かに関係なく、値動きを基にして勝ちやすい銘柄だけを売買するようなフィルタを作ろうと思います。
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10月25日（水） | トラックバック(0) | コメント(0) | 日記 | 管理
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