| ポジションサイジングが難しい |
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自動売買が上手くいっていないのは東証1部ばかりなのかと思ってもう少し色々調べてみたのですが、実際はそれほど偏っているわけでもなく、単純に登録銘柄数の都合でそういう風に見えるだけのような気がしてきました。原因が今ひとつわかっていないので、自動売買が上手くいかない銘柄のフィルタを作ろうとしても難しいようです。少なくともバグではないことは確かなのですが。
あとはポジションサイジングで悩んでいます。監視銘柄を増やせば増やすほどシグナルも増えてしまうため、同じようなタイミングでの売買開始が多くなってしまいます。その結果、複数のアルゴリズムを採用しても、前場のできるだけ早い時間帯に仕掛けるアルゴリズムが多勢を占める結果になってしまいます。資産が多ければ、銘柄ごとに割り当てる資産の量を変化させることで対応できますが、100万円如きの資産では無理です。このあたりの問題をもう少し何とかしないといけないと考えています。
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10月26日（木） | トラックバック(0) | コメント(0) | 日記 | 管理
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