| 日計りでの逆張りってどうやるの？ |
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日計りでの逆張りのやり方がワカンネ'`,、('∀`) '`,、
個別銘柄のスイングだったら移動平均乖離率に幾つかの工夫を組み合わせればそれなりの結果が得られるのですが、わざわざスイングで自動売買をする必要はありません（ザラ場中に仕掛けるシステムでなければ）。スイングのノウハウをデイトレに応用することも考えてはいますが、現在の私の自動売買の実装では、RSSの登録銘柄が固定されているので、なかなかシグナルが発生しないだろうと思います。そういうわけで、とりあえずは予め決められた銘柄の中で日計りの逆張りが出来そうなアルゴリズムを模索しています。
順張りについては多少の目処が付いています。値動きの激しい銘柄のみに限定して調べてみたら、今までの取引量のほぼ半額程度で、今までと同程度のボラティリティを得られることがわかってきました。残った金額で逆張りのアルゴリズムを動かせば、多少のヘッジにはなるかもしれません。
私の現在の逆張りの実装はまさに下図のようになってます。
パターン①
買う→／＼
／ ＼
／ ＼
／ ＼（´･(ｪ)･｀）ｼｮﾎﾞｰﾝ
パターン②
＼
＼
買う→ ＼＿＿
＼
＼（´･(ｪ)･｀）ｼｮﾎﾞｰﾝ
パターン③
／
／
／（´･(ｪ)･｀）ｼｮﾎﾞｰﾝ
／＼／
買う→／ ↑売る
パターン④
＼ ／＼ ←欲張って売らない
買う→ ＼／ ＼
＼
＼（´･(ｪ)･｀）ｼｮﾎﾞｰﾝ
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10月3日（火） | トラックバック(0) | コメント(0) | 売買記録 | 管理
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