来週も取引始めるの難しそう |
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| 自動売買のシミュレーションの検証に時間がかかるときには、暇なので先物の分足チャートや板を見ているのですが、今日は1000枚の売り板や買い板が久しぶりに沢山並んでいました。以前は1000枚の売り板が出てきたらその値段が目標になって買われていたりしていたのですが、今日はあまりそういう動きもなく、揉み合いでした。 売買のアルゴリズムについては、9時30分よりも前の時刻の仕掛けについてヒントのようなものを見つけたので、現在はそれについて色々検討しているところです。これまでは9時30分よりも前に仕掛ける方法を見出せていなかったので、いい結果が得られたら助かります。しかし、そう簡単にはいかないだろうなあ……。 あと、14時以降の取引に関しては、どうやってもいい利益が得られないような感じです。引け前に決済するので利益が伸ばせないのですが、機械受注などで先物が動いても、個別銘柄についてはあまり動かないことが多いようです。 できれば来週あたりからまた取引をしたいのですが、現在の進捗状況を考えるとちょっと難しいかな? ヽ|/ / ̄ ̄ ̄`ヽ、 / ヽ / /~\ | | (●) (●) | | / ̄⌒ ̄ヽ | ⊂\/ ヽ  ̄~ ̄ ノ \/⊃ \/| ` ̄ ̄ |\/
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10月20日(金) | トラックバック(0) | コメント(0) | 日記 | 管理
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スズメバチが部屋に入ってきて困る |
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| 家の建て付けが悪いらしく、秋頃になると蜂が勝手に部屋の中に入ってきて困ります。閉め切っているのに。 一昨日はコガタスズメバチみたいな奴が入ってきて、今日はクロスズメバチみたいな奴が入ってきました(((( ;゚Д゚)))ガクガクブルブル 怖えよ……二年ほど前から庭にキイロスズメバチが巣を作るようになっていたので、多分今年もどこか近くに巣を作っているんだと思います。
., -、,. -─- 、'⌒〉 { } ヽ、 r'⌒) ヽ、 /⌒ ´ゝ iヽ J { `・ (・ヽ、/ ∪ ! ●) }、 / l (^、 ノ ノ‐''> i⊂}__ `二´ ‐'´_/__ ヽ ‐- 、二`ヽ/〉⊂ニニ⊃) | // ̄ ̄) J~U^∪^ヽ ノ ` ‐-L!--‐''(´ HONEY `) `i''ー----‐ ''"´ ヽ、__/ ! } ´ } !. , -‐- 、. ノ--─ ' ヽ、_{. `ヽi⌒ヽ `''‐-、... __ .,!
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10月19日(木) | トラックバック(0) | コメント(0) | 日記 | 管理
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バグ発見orz |
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| 今日は新興が爆上げし、後場にも日経平均が上昇というような形で、以前まで使っていたダメダメアルゴリズムでも十分に勝てる相場でした(シミュレーション上での話)。実際には売買をしていないので、取り残されっぱなしです。 自動売買で、バックテストを検証しているうちに2箇所ほどバグを見つけました。幸いバグの内容の割には致命的な影響は無かったようなのですが、これまでのバックテストの結果がパーになってしまいました。今日は他にも色々やりたいことがあったのですが、バックテストのやり直しで一日を潰してしまいそう。 あと、任意の時間に順張りをするアルゴリズムで、何故か12時30分から13時の間に全く仕掛けが無いことがわかりました。1ヶ月以上バックテストしているのに1回も仕掛けていないので、流石にバグを疑ったのですが、偶然そうなっているようです。奇妙なのは13時以降からは普通に仕掛けているということです。12時30分から13時というのは後場寄り付きから30分以内なので、30分間の値幅を取得するところに何か問題があるのではないかと考えたのですが、今のところ問題は見つかっていません。実は、この現象の原因を探っているうちに上記のバグを見つけたのですが、そのバグとこの現象の間にはあまり関係が無いようです。12時30分から13時の間はトレンドが発生しにくいということなのかもしれません。
/ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ | 先輩、かえっていいすか? \  ̄ ̄ ̄|/ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ∧_∧ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ( ・∀・) ∧ ∧ < おめーのバグだろ、ゴルァ!! ( ⊃ ) (゚Д゚;) \____________  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ (つ_つ__  ̄ ̄ ̄日∇ ̄\| BIBLO |\  ̄ ======= \
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10月18日(水) | トラックバック(0) | コメント(0) | 日記 | 管理
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新しい発見 |
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| 引き続きもう2週間以上も自動売買アルゴリズムの開発で迷走中ですが、今日はバックテスト中に新しい発見をしました(勝てるアルゴリズムが開発できたわけではないけど)。それは、損失がたかが知れている場合には、すぐに損切りをせずに、利益が出るまでじっくり待機したほうがいいということです。 例えば日計りで14時から仕掛ける場合、長くても1時間以内に決済しなければならないわけですが、その間に生じ得る損失はたかが知れています。もし機械的に1時間保有しても利益が出るような売買アルゴリズムだった場合、利益確定をしっかりすることによって、トータルの成績を伸ばすことが可能かもしれません。こういう取引の場合は、できるだけ値動きが小さい状態(銘柄や時間帯)を慎重に選ぶ必要がありそうです。
(;゚Д゚) <動けッ!!動け曙ォッ!! (((φφ)) [ ̄ ̄] ガチャガチャ
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10月17日(火) | トラックバック(0) | コメント(0) | 日記 | 管理
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ツマラン!! |
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| 14時以降に売買する方法をバックテストで色々試していたのですが、最も良いものでも1ヶ月あたり1.5%程度の利益しか上げられませんでした。もっと前の時間帯に仕掛ける方法に比べて、利益が著しく低めです。スリッページの問題から逃れられない感じです。難しい…… それにしても日経平均先物はアホみたいに上がっていきます。騰落レシオが低めなのに上がっていくので、さらに上に余裕がある感じです。実際の売買をやっていないだけにイライラしてきます。持ち越しが嫌になったから日計りのシステムを作ろうとしているのに、持ち越したほうが楽な相場。北朝鮮が日経平均先物売ってたりしたら相当アホだな。 資産を分割して日計りとスイングで分けたほうがいいのかもしれませんが、そうすると日計り分の手数料が割高になりそうです。もう少しきちんと考えたほうがいいかな?
| それは地球のことを考えて | 空気を汚さないよう・・・ \__ _______ |/ ,,,,,,, _ /'''' '';::. /二⌒"''ヽ l ≡ );;;: / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 〈i `'ヾ | ≧〒≦ :;/) | ツマラン!! |こi .iこ ヾl iー/ i ー' k.l < おまいの話は l / !.ヽヽ i6. l ノ‐ヘ iJ | ツマラン!! . l,〈+ヽ ノ U乞 し ノ \_______ ヽー '/ `ー ‐
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10月16日(月) | トラックバック(0) | コメント(0) | 日記 | 管理
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