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| 東証1部銘柄の日計りは難しい？ |
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自動売買アルゴリズムのバックテストで、銘柄ごとの利益率や勝率を求めていなかったので調べてみたところ、東証1部銘柄の100株単位2000円未満の銘柄に負けが多いことがわかりました。ある程度銘柄ごとに得手不得手はあるだろうとは思っていましたが、もともと日経平均先物の値動きを元にしたアルゴリズムだったので、新興市場の方が利益率が高いというのは意外でした。
それならば新興市場に集中すればよいのですが、新興の中で、貸借銘柄で20万円以下で売買でき、往復する際のスプレッドが小さい銘柄というのはなかなかありません。20万円以下で売買できる貸借銘柄は沢山ありますが、その殆どが呼び値1000円なので、成り行きで仕掛け、決済をするシステムには向きません。
上記の条件の東証1部銘柄でもシステムで良く勝てている銘柄はある（松井証券とか）ので、東証1部か新興市場かに関係なく、値動きを基にして勝ちやすい銘柄だけを売買するようなフィルタを作ろうと思います。
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| 10月25日（水） | トラックバック(0) | コメント(0) | 日記 | 管理
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| 仙台寒すぎワロタ |
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うへえぇぇぇえええ今日は寒いのであんまり体を動かしたくない。仙台寒すぎ。
二種類作った自動売買のアルゴリズムを一緒に売買させるようにしてシミュレーションしてみたら、後場に仕掛ける方のアルゴリズムが足を引っ張る結果になりました。そのかわり、一種類だけの時よりも安定するようです。とりあえず今は二種類のアルゴリズムを機械的に混合しただけなので、もう少し仕掛けのバランスを調整する予定です。
ﾄ、 ＞个＜ ,ｲ
＼ゝ,ｨ＜ﾞﾃ平ﾃ"＞、ノ/
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| 10月24日（火） | トラックバック(0) | コメント(0) | 日記 | 管理
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| 自動売買を一旦やめてからそろそろ約一ヶ月経過 |
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自動売買を一旦やめてからそろそろ約一ヶ月経過しますが、今ひとつ納得のいくアルゴリズムが開発できないままです。
以前の自動売買では業種別平均株価を利用して売買を決定していました。それを個別の銘柄用に移植したものは既にあって、それを利用すればそこそこ何とかなりそうなのですが。あと幾つか売買アルゴリズムを作って互いに補完できれば、と考えています。とはいってもそろそろまた自動売買をやりたいとウズウズし始めている感じ。見切り発車で実戦投入してみようかな？
順張りだと今日みたいな相場では勝てるわけですが、これから実戦に投入したときに気になるのが個別銘柄のボラティリティです。今日みたいな上昇が何日も続いていると、実戦に投入したときにボラティリティが減少して難しい相場になったら嫌です。以前自動売買を始めた8月14日ごろや、売買をやめた9月中旬ごろがまさにそんな感じでした。結局都合の悪いタイミングで揉み合い相場が崩れてしまい、自動売買をやめているときにボラティリティ向上という嫌な感じになっています。自動売買をあのまま続けていれば勝てていたかもしれません。とはいえ、当時のアルゴリズムにもそれなりの問題点を幾つか見つけたので、どうだかなあというか。
ボラティリティもそうですが、今一番懸念しているのは、１０万円以下で買える売買代金の高い銘柄が枯渇してしまうことです。株価10万円以上の値幅が1000円というのがやりづらいです。
9m
＼＼
∧∧|
(^Д^) 今年儲かってない俺ﾌﾟｷﾞｬｰ
/´ ヽ
〈 〈） l m9
ヽm9 / ﾉ
／／｀ヽ ＼ ﾌﾟｷﾞｬｰ (^Д^)
_／／ ／ ／ ( ( 9m
(＿ノ (＿_,) < ＼
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| 10月23日（月） | トラックバック(0) | コメント(0) | 日記 | 管理
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| 仙台市若林区のねこまつりを見に行った |
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仙台市若林区の少林（わかばやし）神社で、第一回の「ねこまつり」が開催されるというので見に行ってきました。
小さい神社のお祭りなのであまり期待はしていなかったのですが、祭りとしての体裁は小規模なりにちゃんとしていたと思います。もう少し出店があったらよかったかな？
猫を連れて来ている人はあまり見かけませんでしたが、まあこれはしょうがないと思います（ケージの中に入れて連れて行くのも結構大変ですし）。あと、ネコ耳をつけてる小学生の女の子が沢山居ました（メイクをするサービスもあった）。小学生じゃない方でネコミミをつけていた方も居ましたが、こちらは年齢層がちょっと＿|￣|○。ちなみに小さい神社なので巫女さんは居ません。
猫の絵や写真も飾られていましたが、これももう少し多いほうがよかったかなーと思います。まあごく小さな地域のお祭りなので仕方が無いですね。それなりに楽しめました。
へ○へ ねこにゃんダンス ！！
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／´ ｀フ __ ヾ
, '' ｀ ｀ / ,! ;'',,_,,)
. , ' レ _, rミ,;' ﾉ )))
; `ミ __,xノﾞ､,r'' ,,_,,)
i ﾐ ; ,､､､、 ヽ､//,,_,,)/_,,))
,.-‐! ﾐ i ｀ヽ.._,,))
//´｀｀､ ミ ヽ Σ <○ノ て
. | l ｀ ｰｰ -‐''ゝ､,,)) （へ
ヽ.ー─'´) 〉
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| 10月22日（日） | トラックバック(0) | コメント(0) | 日記 | 管理
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| 9時30分以前の取引は難しい？簡単？？どっち？？？ |
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先物で9時30分までに勝てるアルゴリズムを現物に適用してみたら、むしろ現物では逆にやったほうが勝てるという酷い結果になりましたorz
うーん、9時30分から14時直前までの取引の場合だと、先物のアルゴリズムを現物に適用することでそれなりの結果が得られるのですが、それ以前やそれ以降だと、先物のアルゴリズムはあまり現物に適さないようです。この時間帯は先物とはあまり関係の無い値動きをするからだと思います。
先物をやる予定は今のところ無いので、現物で勝てるアルゴリズムを採用すればいいわけですが、バックテストのデータが1ヶ月分程度しかないのでちょっと怖いです。先物の分足データだったら4年分程度持っているので、これを参考にしているわけですが、現物と先物が乖離しやすい時間帯に適用できそうなアルゴリズムは作るのが難しそうです（というか無理）。
現物のデータでバックテストをすると、9時30分以前は、とにかく順張りをしてトレイリングストップで利益確定をするようにすれば、あとは数をこなせば稼げるっぽい（勝率は低いけど利益率が高いのでトータルで儲かる）のですが、そんな単純すぎるアルゴリズムで儲かるくらいだったらみんな負けていないはず（私も）なので、何か裏がありそう。
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| 10月22日（日） | トラックバック(0) | コメント(0) | 日記 | 管理
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