| 9時30分以前の取引は難しい？簡単？？どっち？？？ |
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先物で9時30分までに勝てるアルゴリズムを現物に適用してみたら、むしろ現物では逆にやったほうが勝てるという酷い結果になりましたorz
うーん、9時30分から14時直前までの取引の場合だと、先物のアルゴリズムを現物に適用することでそれなりの結果が得られるのですが、それ以前やそれ以降だと、先物のアルゴリズムはあまり現物に適さないようです。この時間帯は先物とはあまり関係の無い値動きをするからだと思います。
先物をやる予定は今のところ無いので、現物で勝てるアルゴリズムを採用すればいいわけですが、バックテストのデータが1ヶ月分程度しかないのでちょっと怖いです。先物の分足データだったら4年分程度持っているので、これを参考にしているわけですが、現物と先物が乖離しやすい時間帯に適用できそうなアルゴリズムは作るのが難しそうです（というか無理）。
現物のデータでバックテストをすると、9時30分以前は、とにかく順張りをしてトレイリングストップで利益確定をするようにすれば、あとは数をこなせば稼げるっぽい（勝率は低いけど利益率が高いのでトータルで儲かる）のですが、そんな単純すぎるアルゴリズムで儲かるくらいだったらみんな負けていないはず（私も）なので、何か裏がありそう。
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10月22日（日） | トラックバック(0) | コメント(0) | 日記 | 管理
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