| シミュレーション時間短縮 |
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1回あたり30分ぐらいかかってたシミュレーションを5分程度にまで短縮。でも肝心の売買アルゴリズム自体が思いつきません。1日のデータで5分かかるような処理を参考にして売買アルゴリズムを作っていても暗中模索です。数日のスパンでどれだけ利益を出せるのかを調べられるようにしておかないと、特定のチャートの形にのみ依存したダメなアルゴリズムになってしまいます。1日の値動きのみに特化してプログラムを作ってしまったので、ちょっと厄介です。
自動売買やってる人はどれくらいの日数のバックテストでアルゴリズムを確認してるのかが気になります。徳山式の人のページを見てみると、Excel+VBAという構成とかシートの作り方から考えて、バックテストをせずにその場で調整を加えていきながらアルゴリズムを作り上げていったようにしか思えないのですが（勘違いしていたらすみません）。でも、去年辺りから自動売買を始めてみたという人のブログとかを見ていると、中にはどうもアルゴリズムそのものの失敗で玉砕されちゃったような人もいるみたいなので、アルゴリズムの策定は念には念を入れてきちんとやっておきたいところです。
ソ ー ス は ど こ ？
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| | i. ,! | | |三| |ｷﾞｺｰﾏﾝ|
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卩||(ﾟдﾟ,,) | i::;三;::i |(,,ﾟдﾟ)|| Ψ |_醤油___| 彡.:（ﾉ::: ::: |
⊂||中濃 ヽ）::;三;:::::（ﾉ中濃||⊃ ∑(ﾟДﾟ,,)::< |:::::::::::::::::|
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7月11日（火） | トラックバック(0) | コメント(0) | 日記 | 管理
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