|
|
| 今週はシミュレーションでも実はダメだったらしい |
| |
9月8日の日記で、「今週はシミュレーション上では負けなし」などと書いてますが、実際のところは全然ダメでした＿／＞●。
シミュレーションを動かすときに間違って余力が無限に余った状態を仮定して動かしていました（余力が無限の状態を仮定した状態と、余力300万円（うち現物100万円）に限った状態という２種類のテスト状況をインプリメントしてある）。余力が無限にあると仮定した場合だとまあまあ勝てるのですが、余力300万円に限ると手数料で負ける感じです。
どうも8月28日から今週までの様子を見ていると、今までのアルゴリズムがどれもあんまりいい結果を残せていません。というか、データを採取し始めた7月ごろは異常に高い利益を出していることになっていて、どうも過剰な最適化が疑われる感じです。
まあ、もともとこのアルゴリズムは日経平均先物での売買アルゴリズムをベースとしていて、その利益がきちんとした形で収束するのには結構時間がかかるようなので、今回の場合もそのブレの範囲にあるのかもしれません。
1ヶ月ぐらいずっと売買をし続けて様子をみるようにしたほうがいいのかもしれません。その場合、システムがダメで、手数料抜きで損益0だった場合、1ヶ月で-18000円くらいになるわけですが、それだったら何とかなるか……と思います。
問題は負けまくりの場合。どれくらいのドローダウンを仮定すればいいのかがはっきりしない感じです。これまでのシミュレーションでは、一週間の最大ドローダウンが45000円となっており、余力全体の1.4%程度となっています。最悪の場合は１ヶ月で20万円程度負ける計算になり、さすがにそれだと痛いのですが（というかデイトレの意味がなさすぎ）、これまでの様子を見ていると、割と現実的な値なのかもしれません。
まあいずれにせよ、このまま無駄に過ごすのもなんなので、また取引を再開しようと思います。
ﾀｸｼｰ
（ﾟ」ﾟ）ノ
ノ|ﾐ|
」L
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
＿／￣￣＼_
└-○--○-┘=3
（ﾟ」ﾟ）ノ ｱｲﾖｰ
ｷﾞｬｰ ノ|ﾐ|＿／￣￣＼_
//└-○--○-┘=3
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ ミ
| |
| 9月10日（日） | トラックバック(0) | コメント(0) | 日記 | 管理
|
| ﾗﾝﾀ ﾗﾝﾀﾗﾝﾀ ﾀﾝ! |
| |
今週ずっと自動売買を休んでいるのですが、今日もシミュレーション上では勝っています（もっとも、順張りのアルゴリズムなので前場売りで後場踏み上げを喰らってかなり厳しい感じだったのですが）。シミュレーション上では今週負け無しという結果……ひょっとして先週のがスランプだったのかなあ？自動売買を続けながらアルゴリズムを徐々に変えていくべきだったのかなあ？？？
何かちょっぴり虚しい。
まあ、自動売買を休んでいるおかげで、ザラ場中にも売買アルゴリズムの開発ができました。とはいっても、このごろ体調がすぐれなくて、夜になるとすぐに寝てしまい、あまり有意義に時間を使えていないのですが。
とりあえず、自動売買アルゴリズムについてさらに幾つかの知見を得ることができたので、それを現在のアルゴリズムに少しずつ盛り込んでいこうと思います。
♪ Å
♪ ／ ＼ ﾗﾝﾀ ﾗﾝﾀ
ヽ（#｀Д´）ﾉ ﾗﾝﾀ ﾀﾝ!
(へ ) ﾗﾝﾀ ﾀﾝﾀ
> ﾀﾝ!
| |
| 9月8日（金） | トラックバック(0) | コメント(0) | 日記 | 管理
|
| ゔ〲〰 |
| |
うわっシミュレーション上では今日も勝ちだけど取引してないよ＿|￣|○……ゔ〲〰ひょっとしてこれまでの実売買の損失は一時的なスランプに過ぎなかったのか？どう判断しようにもデータが不足していてなんともいえません。日経平均先物が私のアルゴリズムの都合どおりに動いてくれているからという可能性もあります。
もっと自信を持てる程度に勝てるシステムを作ることが出来れば、多少のデータ不足は補えると思うのですが、なかなか勝てるアルゴリズムが見つかりません。
| |
| 9月7日（木） | トラックバック(0) | コメント(0) | 日記 | 管理
|
| 確率の収束を待つのがウザくなってきたかも |
| |
今日もシミュレーション上では勝ちました。シミュレーションをやる前に勝っていて、実際の売買を始めたら負けて、それをやめたら再び勝って、という感じ。シミュレーションと実際の売買との差は殆ど無いことがわかっているので、プログラム上のミスではなさそう。自分のシステムを自分で勝手に曲げているという感じ。
「たいへいようきんぞく」って、「太平洋金属」じゃなくて「大平洋金属」って書くんですね。「キューピー」が「キユーピー」というのは良く知られているし、Yahooファイナンスなどで「キューピー」で検索してもちゃんと「キユーピー｣って出てくるけど、「たいへいようきんぞく」の方は「大平洋金属」って書かないとファイナンス検索にヒットしない（ウェブ検索ではヒットするけど）。これって結構損なんじゃないのかなあ？漢字の変換面倒だし。
::::::::::）ヽ
:::::::::⌒ ）
:::::::ヽ:: ⌒ヽ
）:::::::: ） ） ⌒⌒ ⌒⌒
:::::::::::::: く ⌒⌒ （⌒ヽ〃⌒ヽ
:::::::::ヽ:::::::: ヽ ⌒⌒ 〃⌒ ::::::::::::::::::
）::::::::: ）::::ノ （ ::::::⌒:::::::::
::::::⌒ ::::）く （ ⌒:::::（:::::::::::::
::::::::::::::::::::: ヽ､ （⌒ヽ（⌒::::::::〃:::::::⌒
:::::::::::）:::::） :::: ） （ ⌒::::::::（ :::::::::::
:::::⌒ :::: ）:::::::::ヽ 〃⌒ :::::（ ::::::::⌒:::::::::::::::::
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
― ￣― ＿― ＝― ￣￣ ＿
::::＝ ―........ ............― ...... /|_／|
.......... .............. .................... ﾊﾍハＸ､.........
............... |＼|`⊂ヽ::::::............... .........（∀＾ ヾ∽＝
::.:::::::::::::::::::::::::（ ´∀)/............. .._`-...￣....～
::::::.....:::::: / ,/ | .....::::::::::::::::::...........:::::::::::::::::.
`'/ ヽ ヽ ;:;;,,,,,
,;;'"""'';;, ''`''` `'`'',,,,;;'' "''''''"'';;,,, ,,;;''"`';;;,,
" "';;;;,, ,,;;" . /|／| ;;;,,
. ""'`;,,,;;;''"" . . ,......(ヮ^*il : "'';;;"
: . : ,.': :.と § . :
. .: .. ,.:' :: (,`,ノ!! ..
| |
| 9月6日（水） | トラックバック(0) | コメント(0) | 日記 | 管理
|
| 進展なし |
| |
昨日から全然進展なし。テスト中の待ち時間が鬱陶しい。
シミュレーション上では昨日今日ともに勝てている結果。
_,,..,,,,_
∩./ ,' 3 `ヽ_
∪l ⊃ ⌒ヽ
`'ｰ---‐''） ））
ヽ //
ﾑｼｬﾑｼｬ （（
∧_∧ ) ｵｲｼｽｗ
（´・ω・）o ,,,_ (⌒─⌒)
/つ/ ｡ﾟ/;;| /3 `;; ;ｰっ(（´^ω^))ﾑｼｬﾑｼｬ
し-,l |;';;| | ⊃ ;;;) ￣' lつ;';;;;)と
`'ｰ-^ --‐'' (⌒_つ しー-Ｊ'
''''"
| |
| 9月5日（火） | トラックバック(0) | コメント(0) | 日記 | 管理
|
(4/5ページ)
最初 1 2 3 >4< 5 最後
|
|
|
|
フォトログ表示
