| 今週はシミュレーションでも実はダメだったらしい |
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9月8日の日記で、「今週はシミュレーション上では負けなし」などと書いてますが、実際のところは全然ダメでした＿／＞●。
シミュレーションを動かすときに間違って余力が無限に余った状態を仮定して動かしていました（余力が無限の状態を仮定した状態と、余力300万円（うち現物100万円）に限った状態という２種類のテスト状況をインプリメントしてある）。余力が無限にあると仮定した場合だとまあまあ勝てるのですが、余力300万円に限ると手数料で負ける感じです。
どうも8月28日から今週までの様子を見ていると、今までのアルゴリズムがどれもあんまりいい結果を残せていません。というか、データを採取し始めた7月ごろは異常に高い利益を出していることになっていて、どうも過剰な最適化が疑われる感じです。
まあ、もともとこのアルゴリズムは日経平均先物での売買アルゴリズムをベースとしていて、その利益がきちんとした形で収束するのには結構時間がかかるようなので、今回の場合もそのブレの範囲にあるのかもしれません。
1ヶ月ぐらいずっと売買をし続けて様子をみるようにしたほうがいいのかもしれません。その場合、システムがダメで、手数料抜きで損益0だった場合、1ヶ月で-18000円くらいになるわけですが、それだったら何とかなるか……と思います。
問題は負けまくりの場合。どれくらいのドローダウンを仮定すればいいのかがはっきりしない感じです。これまでのシミュレーションでは、一週間の最大ドローダウンが45000円となっており、余力全体の1.4%程度となっています。最悪の場合は１ヶ月で20万円程度負ける計算になり、さすがにそれだと痛いのですが（というかデイトレの意味がなさすぎ）、これまでの様子を見ていると、割と現実的な値なのかもしれません。
まあいずれにせよ、このまま無駄に過ごすのもなんなので、また取引を再開しようと思います。
ﾀｸｼｰ
（ﾟ」ﾟ）ノ
ノ|ﾐ|
」L
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
＿／￣￣＼_
└-○--○-┘=3
（ﾟ」ﾟ）ノ ｱｲﾖｰ
ｷﾞｬｰ ノ|ﾐ|＿／￣￣＼_
//└-○--○-┘=3
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ ミ
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9月10日（日） | トラックバック(0) | コメント(0) | 日記 | 管理
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