| 9時30分以前の取引は難しい？簡単？？どっち？？？ |
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先物で9時30分までに勝てるアルゴリズムを現物に適用してみたら、むしろ現物では逆にやったほうが勝てるという酷い結果になりましたorz
うーん、9時30分から14時直前までの取引の場合だと、先物のアルゴリズムを現物に適用することでそれなりの結果が得られるのですが、それ以前やそれ以降だと、先物のアルゴリズムはあまり現物に適さないようです。この時間帯は先物とはあまり関係の無い値動きをするからだと思います。
先物をやる予定は今のところ無いので、現物で勝てるアルゴリズムを採用すればいいわけですが、バックテストのデータが1ヶ月分程度しかないのでちょっと怖いです。先物の分足データだったら4年分程度持っているので、これを参考にしているわけですが、現物と先物が乖離しやすい時間帯に適用できそうなアルゴリズムは作るのが難しそうです（というか無理）。
現物のデータでバックテストをすると、9時30分以前は、とにかく順張りをしてトレイリングストップで利益確定をするようにすれば、あとは数をこなせば稼げるっぽい（勝率は低いけど利益率が高いのでトータルで儲かる）のですが、そんな単純すぎるアルゴリズムで儲かるくらいだったらみんな負けていないはず（私も）なので、何か裏がありそう。
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10月22日（日） | トラックバック(0) | コメント(0) | 日記 | 管理
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| 来週も取引始めるの難しそう |
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自動売買のシミュレーションの検証に時間がかかるときには、暇なので先物の分足チャートや板を見ているのですが、今日は1000枚の売り板や買い板が久しぶりに沢山並んでいました。以前は1000枚の売り板が出てきたらその値段が目標になって買われていたりしていたのですが、今日はあまりそういう動きもなく、揉み合いでした。
売買のアルゴリズムについては、9時30分よりも前の時刻の仕掛けについてヒントのようなものを見つけたので、現在はそれについて色々検討しているところです。これまでは9時30分よりも前に仕掛ける方法を見出せていなかったので、いい結果が得られたら助かります。しかし、そう簡単にはいかないだろうなあ……。
あと、14時以降の取引に関しては、どうやってもいい利益が得られないような感じです。引け前に決済するので利益が伸ばせないのですが、機械受注などで先物が動いても、個別銘柄についてはあまり動かないことが多いようです。
できれば来週あたりからまた取引をしたいのですが、現在の進捗状況を考えるとちょっと難しいかな？
ヽ|/
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10月20日（金） | トラックバック(0) | コメント(0) | 日記 | 管理
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| スズメバチが部屋に入ってきて困る |
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家の建て付けが悪いらしく、秋頃になると蜂が勝手に部屋の中に入ってきて困ります。閉め切っているのに。
一昨日はコガタスズメバチみたいな奴が入ってきて、今日はクロスズメバチみたいな奴が入ってきました(((( ；ﾟДﾟ)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ 怖えよ……二年ほど前から庭にキイロスズメバチが巣を作るようになっていたので、多分今年もどこか近くに巣を作っているんだと思います。
., -、,. -─- 、'⌒〉
{ } ヽ、 r'⌒)
ヽ、 /⌒ ´ゝ iヽ J
{ ｀・ (・ヽ、/ ∪
! ●) }、 /
l (＾、 ノ ノ‐''>
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ヽ ‐- 、二`ヽ/〉⊂ニニ⊃)
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ノ ` ‐-Ｌ!--‐''（´ HONEY ｀）
`i''ー----‐ ''"´ ヽ、＿＿／
! } ´ }
!. , -‐- 、. ノ--─ '
ヽ、_{. ｀ヽi⌒ヽ
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10月19日（木） | トラックバック(0) | コメント(0) | 日記 | 管理
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| バグ発見orz |
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今日は新興が爆上げし、後場にも日経平均が上昇というような形で、以前まで使っていたダメダメアルゴリズムでも十分に勝てる相場でした（シミュレーション上での話）。実際には売買をしていないので、取り残されっぱなしです。
自動売買で、バックテストを検証しているうちに２箇所ほどバグを見つけました。幸いバグの内容の割には致命的な影響は無かったようなのですが、これまでのバックテストの結果がパーになってしまいました。今日は他にも色々やりたいことがあったのですが、バックテストのやり直しで一日を潰してしまいそう。
あと、任意の時間に順張りをするアルゴリズムで、何故か12時30分から13時の間に全く仕掛けが無いことがわかりました。1ヶ月以上バックテストしているのに1回も仕掛けていないので、流石にバグを疑ったのですが、偶然そうなっているようです。奇妙なのは13時以降からは普通に仕掛けているということです。12時30分から13時というのは後場寄り付きから30分以内なので、30分間の値幅を取得するところに何か問題があるのではないかと考えたのですが、今のところ問題は見つかっていません。実は、この現象の原因を探っているうちに上記のバグを見つけたのですが、そのバグとこの現象の間にはあまり関係が無いようです。12時30分から13時の間はトレンドが発生しにくいということなのかもしれません。
／￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
| 先輩､かえっていいすか？
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（ ・∀・） ∧ ∧ ＜ おめーのバグだろ､ｺﾞﾙｧ!!
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￣￣￣￣￣ （つ＿つ＿＿
￣￣￣日∇￣＼| BIBLO |＼
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10月18日（水） | トラックバック(0) | コメント(0) | 日記 | 管理
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| 新しい発見 |
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引き続きもう２週間以上も自動売買アルゴリズムの開発で迷走中ですが、今日はバックテスト中に新しい発見をしました（勝てるアルゴリズムが開発できたわけではないけど）。それは、損失がたかが知れている場合には、すぐに損切りをせずに、利益が出るまでじっくり待機したほうがいいということです。
例えば日計りで14時から仕掛ける場合、長くても1時間以内に決済しなければならないわけですが、その間に生じ得る損失はたかが知れています。もし機械的に1時間保有しても利益が出るような売買アルゴリズムだった場合、利益確定をしっかりすることによって、トータルの成績を伸ばすことが可能かもしれません。こういう取引の場合は、できるだけ値動きが小さい状態（銘柄や時間帯）を慎重に選ぶ必要がありそうです。
（；ﾟДﾟ） ＜動けｯ！！動け曙ｫｯ！！
（((φφ))
[￣￣] ｶﾞﾁｬｶﾞﾁｬ
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10月17日（火） | トラックバック(0) | コメント(0) | 日記 | 管理
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