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| ゔ〲〰 |
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うわっシミュレーション上では今日も勝ちだけど取引してないよ＿|￣|○……ゔ〲〰ひょっとしてこれまでの実売買の損失は一時的なスランプに過ぎなかったのか？どう判断しようにもデータが不足していてなんともいえません。日経平均先物が私のアルゴリズムの都合どおりに動いてくれているからという可能性もあります。
もっと自信を持てる程度に勝てるシステムを作ることが出来れば、多少のデータ不足は補えると思うのですが、なかなか勝てるアルゴリズムが見つかりません。
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| 9月7日（木） | トラックバック(0) | コメント(0) | 日記 | 管理
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| 確率の収束を待つのがウザくなってきたかも |
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今日もシミュレーション上では勝ちました。シミュレーションをやる前に勝っていて、実際の売買を始めたら負けて、それをやめたら再び勝って、という感じ。シミュレーションと実際の売買との差は殆ど無いことがわかっているので、プログラム上のミスではなさそう。自分のシステムを自分で勝手に曲げているという感じ。
「たいへいようきんぞく」って、「太平洋金属」じゃなくて「大平洋金属」って書くんですね。「キューピー」が「キユーピー」というのは良く知られているし、Yahooファイナンスなどで「キューピー」で検索してもちゃんと「キユーピー｣って出てくるけど、「たいへいようきんぞく」の方は「大平洋金属」って書かないとファイナンス検索にヒットしない（ウェブ検索ではヒットするけど）。これって結構損なんじゃないのかなあ？漢字の変換面倒だし。
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| 9月6日（水） | トラックバック(0) | コメント(0) | 日記 | 管理
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| 進展なし |
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昨日から全然進展なし。テスト中の待ち時間が鬱陶しい。
シミュレーション上では昨日今日ともに勝てている結果。
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∩./ ,' 3 `ヽ_
∪l ⊃ ⌒ヽ
`'ｰ---‐''） ））
ヽ //
ﾑｼｬﾑｼｬ （（
∧_∧ ) ｵｲｼｽｗ
（´・ω・）o ,,,_ (⌒─⌒)
/つ/ ｡ﾟ/;;| /3 `;; ;ｰっ(（´^ω^))ﾑｼｬﾑｼｬ
し-,l |;';;| | ⊃ ;;;) ￣' lつ;';;;;)と
`'ｰ-^ --‐'' (⌒_つ しー-Ｊ'
''''"
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| 9月5日（火） | トラックバック(0) | コメント(0) | 日記 | 管理
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| 余力を減らすと勝てなくなる |
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売買アルゴリズムを実際に市場に適用するときは、とりあえず少額でテストしてみるわけですが、その間にビロったら嫌なので、余力が低い状態を仮定してローカルでのテストをしてみました。そしたらあんまり勝てません。1日あたりのトレード数が減ることも原因のひとつですが、ポジションサイジングが上手く働かないというのが一番の原因なのではないかと思います。
私が現在設計中の売買アルゴリズムでは、本気で売買する状態と試しに売買してみる状態という二種類の状態が存在していて、それぞれにおいて張る株数が異なるのですが、余力が小さくなると、どちらも最低売買単位の株数になってしまうようです。実は余力が小さい状態でフォワードテストも仕掛けてみたのですが、バックテストをしたところの成績は高くてフォワードテストの部分の成績は悪いという、かなり嫌な結果になってしまいました（余力を普通の状態に戻すと、フォワードテスト部分もそれなりに利用できそうな成績に収まる）。うーん……まあ、大幅に負けるということもなさそうなので、とりあえずこれでテストしてみようかと思います（売買アルゴリズムよりも、むしろ実際にプログラムが動作するのかどうかをきちんと調べておきたい）。
|￣￣￣| ∧＝∧
|二二二| （ ・∀・） ﾖｲｼｮ､ﾖｲｼｮ
∩ ∩ がっ |＿＿＿|= （ ヽ┬U
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（ ）
∪VーV∪
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| 8月13日（日） | トラックバック(0) | コメント(0) | 日記 | 管理
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| ひま |
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13営業日の損益しか調べていないのですが、売買アルゴリズムで何となく良さそうなのを見つけました。データベースとかを使っていないので、バックテストには結構時間がかかってしまいます。あと何営業日か調べていい感じだったら、とりあえず実践のテストとして50万円程度の現物余力で投入してみるのもいいかなあと思っています。自動での売買のテストはまだやっていないので、そのあたりがうまく行くかどうかとか、処理が重すぎてDDE通信が途切れてしまったりしないかどうかなど、実践でチェックしたい項目が沢山あるので、とりあえず一度はテストしたほうがいいと考えています。
ただ、今はお盆なので相場全体が閑散としていて、トレンドがきちんと発生しない恐れがあります。結果として余力を減らすだけになってしまうかも。
／￣￣￣￣￣＼
| おまえらも |
∩_∩ | |
（´ー`） < 暇な奴ら |
（ ） | |
| | | | だなぁ |
（___）__） ＼＿＿＿＿＿／
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| 8月11日（金） | トラックバック(0) | コメント(0) | 日記 | 管理
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