| 信用取引の後で現物を廻すのってどうなの？ |
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自動売買において、信用取引をやって余力を使い果たした後に、現物を廻すようにしてみようと考えています。損金が発生するのは嫌なので、信用建て玉を全て決済してから現物を廻そうと考えています。そうなると、信用建て玉をいつ全て決済するかによってその後のパフォーマンスが変わってくることになります。例えば日中足でV字を示すようなチャートが現れた場合、前場は信用売り中心ということになるわけですが、その売りの建て玉を残したままだと、後場の上昇で現物を買うことができません。
出鱈目に売り玉を決済してしまうとかえって損をすることもありうるので、何らかのシグナルに沿って決済をするということになると思います。
普通の証券会社の場合、現物と信用取引は手数料が別料金ということになっています。1日定額サービスがあるところでも、現物と信用取引は別扱いになっていることが多いようです。となると、信用取引をやったあとで現物を取引しようとすると、余計な手数料がかかってしまうことになりかねないわけですが、ボラティリティが小さいシステムだとどうしても一所懸命にループトレードをこなさざるを得なくなります。
自動売買をやってる人はこのあたりの問題をどうやって解決してるのかな～と思ったのですが、どうやら殆どの人は信用取引のみか、現物取引のみでやっているみたいです。しかもみんなボラが大きい。
確かに、そもそもボラが大きければ信用取引の後で無理に現物をやる必要もないわけなので、もう少し色々調査してみることが必要みたいです。
それにしても久しぶりに期近のTOPIX先物がザラ場引けになりました。明日はメジャーSQではないけど、ちょっとタイミングが悪いような感じです。過去に日経225先物がザラ場引けになったことってあるのかな？
γ￣ヽ 君のおかげで
r'-'| O | ～ この暑い夏も何とか凌げそうだよ……
`'ｰゝ＿ノ ～ ∧＿∧
| ,| ～ (･ω･`*)
,,-/￣|､ O旦と ）
ヽ＿＿シ (__(＿_つ
べ、別にあなたのために
回ってるんじゃないんだからね！
ﾌﾞﾝﾌﾞﾝﾌﾞﾝ
γ´｀三´￣ヽ
| O 三 O |
ゝ__,,三､__ノ ∧＿∧
| ,| (･∀･ )
,,-/￣|､ O旦と ）
ヽ＿＿シ (__(＿_つ
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8月10日（木） | トラックバック(0) | コメント(0) | 日記 | 管理
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| いやな予感 |
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自作のRSS用ツールのDDE通信が9営業日ぶりに止まりました。以前止まったときは、マケスピを動かしていてチャートを表示したときに大量の出来高が発生すると止まるという感じだったので、あまりマケスピに触れないようにしていました。しかし、板を見るくらいならばいいだろう～と油断してマケスピをアクティブにしたら、それだけで止まってしまったようです。どうやら徹底して触れないようにしなければならないようです。こればっかりは、私のアプリケーションのせいではないと思われる（NDDE.DLLのせい？）ので、仕方がないところです。幸い、止まったのが10時57分のことだったので、昼休み中にアプリケーションを起動しなおして何とかしました。実運用させるともっと処理が重くなるので、それで止まるようなことがあったら嫌だな。
マーケットスピードのRSSは項目数10000個という制限があるのですが、私のツールはそれを超えちゃっています。ただ、自作ツールのDDE通信の切断が起こっているときに、Excelからアクセスしてみるときちんとデータを取得できるので、この項目数のせいではないと思います。
それにしてもこの日経平均株価の上げは何じゃこりゃって感じです。日経平均先物の機械受注発表後の動きを見ていて、こういう日にきちんとそれなりに稼げる方法じゃないと満足いかないだろうなあと思いました。いくら機械受注が良かったといってもここまで先物が素直に上昇したのは珍しいと思います。
去年の郵政民営化法案否決の時とは違って今回は好材料による上げだと思いますが、また去年と同じように暫く上がりっぱなしになるのかなあ＿|￣|○嫌な予感が……
○|￣|_
ﾟ|￣|_
ﾟ|乙_
ｿ乙_
ｿﾆｰ
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8月9日（水） | トラックバック(0) | コメント(0) | 日記 | 管理
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| age |
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【ﾌﾟｷﾞｬｰ!】おもしろ決算悪材料ｽﾚ8【（＞＜）！】で、決算の日程を調べることができるサイトが幾つか載っていました。日経新聞の決算発表スケジュールだと東証銘柄しか載っていないのであまり役に立たないのですが（何故だろう？JASDAQ上場銘柄を扱えない何か特別な理由でもあるのか？）、GCオプティキャストの決算発表予定スケジュールのページではJASDAQ上場銘柄も扱っているので便利そうです。
自動売買で扱っている銘柄がザラ場中に決算発表をして乱高下すると嫌なので、このページを起動時に閲覧して、ザラ場中の決算発表がある銘柄は扱わないようにしてみました（まだ実稼動してないのでちゃんと動くかどうかはわからない）。ザラ場中の決算発表に反応して自動売買をさせてみるのも面白いかも知れませんが、発表内容を見て四季報と比べてどうかとか、色々調べなければならないところがあってかなり難しいと思います（データ件数がかなり少なくなってしまうのも問題）。
それにしても今日はまた随分と上げたなあ日経平均先物。昨日の下げに比べれば自然な上げ方だったと思いますが。
∧∧＿∧∧ ∧∧＿∧∧ 分身殺法aaaggeeシャドー
((（・∀∀・∩∩）))((（∩∩・∀∀・）)) aagggeee
((（つつ 丿丿 ((（ ⊂⊂）)) aagggeee
((（ ヽヽノノ ヽヽ// ）)) aaaaaggggeeee
しし((（＿）)) ((（＿）))JＪ
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8月8日（火） | トラックバック(0) | コメント(0) | 日記 | 管理
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| 売買アルゴリズム検討中 |
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土日に徳山式の検証をしてみたのですが、やはり私が集めている時価総額が高い銘柄のデータだとダメみたいです。勝率は50%を超えるのですが、ペイオフレシオが低くて負けてしまいます。それにシグナル自体があまり発生しないような感じです。徳山氏の無人売買システムで殖やすによりますと、60万円程度の資金（実際は信用取引を使ってるからその3倍程度)で4～5件程度のシグナルは出るみたいですが、それに及ばない状態です。
一方、自分で色々作っていたアルゴリズムについては、一応利益が出せそうな状態にはなりつつあります。まだもう少し調整が必要なのと、データ件数があまりにも少なすぎるので、もう少し様子を見ようと思います。
それにしても今日のこの先物の下げは一体何なんだ？？？
|l |l l |l | |i
|i l |i l| li |
∩
_,,..,,n,r'ﾞ <⌒つ
./ ﾟ 3 ヽ ）´
） l ﾟ ll ∩ ノ そ
Σ `'ｰ---‐'' （
⌒ヽ/V⌒v､/⌒ ﾋﾞﾀﾞｧｧｧﾝ!!!!
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8月7日（月） | トラックバック(0) | コメント(0) | 日記 | 管理
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| atsuiyo |
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今日は殆ど進展なし、というか記憶に残るような作業をしていないので、今日一日何をやっていたのかが自分でもよくわかりません(´･ω･｀)
ただひとついえることは、滅茶苦茶暑いなあ～うげえええぇええええってこと。
ｱ゛ｱ゛ｱ゛ｱ゛ｱ゛ｱ゛
ｱ゛ｱ゛ｱ゛ｱ゛ｱ゛ｱ゛ｱ゛ｱ゛
ﾊ,_,ﾊγ⌒'ヽ ｱ゛ｱ゛ｱ゛ｱ゛
≡,,´∀i ミ（二i ｱ゛ｱ゛ｱ゛ｱ゛
≡ っ､,,_| |ﾉ ｱ゛ｱ゛ｱ゛ｱ゛
～ﾐ__ξ_ξ r-.! !-､
｀'----'
ﾊ,_,ﾊγ⌒'ヽ
≡,, ´∀i ミ（二i
≡ っ､,,_| |ﾉ わ゛れ゛わ゛れ゛は
～ﾐ__ξ_ξ r-.! !-､ も゛っ゛ざり゛ざん゛だ
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8月4日（金） | トラックバック(0) | コメント(0) | 日記 | 管理
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