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| ポジションサイジングが難しい |
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自動売買が上手くいっていないのは東証1部ばかりなのかと思ってもう少し色々調べてみたのですが、実際はそれほど偏っているわけでもなく、単純に登録銘柄数の都合でそういう風に見えるだけのような気がしてきました。原因が今ひとつわかっていないので、自動売買が上手くいかない銘柄のフィルタを作ろうとしても難しいようです。少なくともバグではないことは確かなのですが。
あとはポジションサイジングで悩んでいます。監視銘柄を増やせば増やすほどシグナルも増えてしまうため、同じようなタイミングでの売買開始が多くなってしまいます。その結果、複数のアルゴリズムを採用しても、前場のできるだけ早い時間帯に仕掛けるアルゴリズムが多勢を占める結果になってしまいます。資産が多ければ、銘柄ごとに割り当てる資産の量を変化させることで対応できますが、100万円如きの資産では無理です。このあたりの問題をもう少し何とかしないといけないと考えています。
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＼ ハ レ人 ハ て
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| 10月26日（木） | トラックバック(0) | コメント(0) | 日記 | 管理
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| 東証1部銘柄の日計りは難しい？ |
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自動売買アルゴリズムのバックテストで、銘柄ごとの利益率や勝率を求めていなかったので調べてみたところ、東証1部銘柄の100株単位2000円未満の銘柄に負けが多いことがわかりました。ある程度銘柄ごとに得手不得手はあるだろうとは思っていましたが、もともと日経平均先物の値動きを元にしたアルゴリズムだったので、新興市場の方が利益率が高いというのは意外でした。
それならば新興市場に集中すればよいのですが、新興の中で、貸借銘柄で20万円以下で売買でき、往復する際のスプレッドが小さい銘柄というのはなかなかありません。20万円以下で売買できる貸借銘柄は沢山ありますが、その殆どが呼び値1000円なので、成り行きで仕掛け、決済をするシステムには向きません。
上記の条件の東証1部銘柄でもシステムで良く勝てている銘柄はある（松井証券とか）ので、東証1部か新興市場かに関係なく、値動きを基にして勝ちやすい銘柄だけを売買するようなフィルタを作ろうと思います。
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| 10月25日（水） | トラックバック(0) | コメント(0) | 日記 | 管理
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| 仙台寒すぎワロタ |
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うへえぇぇぇえええ今日は寒いのであんまり体を動かしたくない。仙台寒すぎ。
二種類作った自動売買のアルゴリズムを一緒に売買させるようにしてシミュレーションしてみたら、後場に仕掛ける方のアルゴリズムが足を引っ張る結果になりました。そのかわり、一種類だけの時よりも安定するようです。とりあえず今は二種類のアルゴリズムを機械的に混合しただけなので、もう少し仕掛けのバランスを調整する予定です。
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| 10月24日（火） | トラックバック(0) | コメント(0) | 日記 | 管理
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| 自動売買を一旦やめてからそろそろ約一ヶ月経過 |
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自動売買を一旦やめてからそろそろ約一ヶ月経過しますが、今ひとつ納得のいくアルゴリズムが開発できないままです。
以前の自動売買では業種別平均株価を利用して売買を決定していました。それを個別の銘柄用に移植したものは既にあって、それを利用すればそこそこ何とかなりそうなのですが。あと幾つか売買アルゴリズムを作って互いに補完できれば、と考えています。とはいってもそろそろまた自動売買をやりたいとウズウズし始めている感じ。見切り発車で実戦投入してみようかな？
順張りだと今日みたいな相場では勝てるわけですが、これから実戦に投入したときに気になるのが個別銘柄のボラティリティです。今日みたいな上昇が何日も続いていると、実戦に投入したときにボラティリティが減少して難しい相場になったら嫌です。以前自動売買を始めた8月14日ごろや、売買をやめた9月中旬ごろがまさにそんな感じでした。結局都合の悪いタイミングで揉み合い相場が崩れてしまい、自動売買をやめているときにボラティリティ向上という嫌な感じになっています。自動売買をあのまま続けていれば勝てていたかもしれません。とはいえ、当時のアルゴリズムにもそれなりの問題点を幾つか見つけたので、どうだかなあというか。
ボラティリティもそうですが、今一番懸念しているのは、１０万円以下で買える売買代金の高い銘柄が枯渇してしまうことです。株価10万円以上の値幅が1000円というのがやりづらいです。
9m
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(^Д^) 今年儲かってない俺ﾌﾟｷﾞｬｰ
/´ ヽ
〈 〈） l m9
ヽm9 / ﾉ
／／｀ヽ ＼ ﾌﾟｷﾞｬｰ (^Д^)
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(＿ノ (＿_,) < ＼
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| 10月23日（月） | トラックバック(0) | コメント(0) | 日記 | 管理
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| 仙台市若林区のねこまつりを見に行った |
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仙台市若林区の少林（わかばやし）神社で、第一回の「ねこまつり」が開催されるというので見に行ってきました。
小さい神社のお祭りなのであまり期待はしていなかったのですが、祭りとしての体裁は小規模なりにちゃんとしていたと思います。もう少し出店があったらよかったかな？
猫を連れて来ている人はあまり見かけませんでしたが、まあこれはしょうがないと思います（ケージの中に入れて連れて行くのも結構大変ですし）。あと、ネコ耳をつけてる小学生の女の子が沢山居ました（メイクをするサービスもあった）。小学生じゃない方でネコミミをつけていた方も居ましたが、こちらは年齢層がちょっと＿|￣|○。ちなみに小さい神社なので巫女さんは居ません。
猫の絵や写真も飾られていましたが、これももう少し多いほうがよかったかなーと思います。まあごく小さな地域のお祭りなので仕方が無いですね。それなりに楽しめました。
へ○へ ねこにゃんダンス ！！
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／´ ｀フ __ ヾ
, '' ｀ ｀ / ,! ;'',,_,,)
. , ' レ _, rミ,;' ﾉ )))
; `ミ __,xノﾞ､,r'' ,,_,,)
i ﾐ ; ,､､､、 ヽ､//,,_,,)/_,,))
,.-‐! ﾐ i ｀ヽ.._,,))
//´｀｀､ ミ ヽ Σ <○ノ て
. | l ｀ ｰｰ -‐''ゝ､,,)) （へ
ヽ.ー─'´) 〉
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| 10月22日（日） | トラックバック(0) | コメント(0) | 日記 | 管理
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