| ＼(＾o＾)／自動売買のテストを開始した＼(＾o＾)／ |
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自動売買のテストを開始しました。とりあえず現物余力500551円でテスト。
今朝の停電の影響で、GCオプティキャストの決算発表スケジュールのページが取得できなかったので、自力で決算銘柄を探して売買停止にしました。
実際の売買については、約定のチェックが上手くいっていないようでした。GMOインターネット証券で木曜日にメンテナンスがあって、そのときに約定履歴ページの更新があったので、その形式に合わなかったようです。
それ以外は概ね問題は無い様子でした。心配していたDDEの切断やRSSの遅延も起こっていません。
今日の売買は以下の通りでした。
約定 銘柄名 取引区分 口 約定数量(株) 約定単価(円) 約定日時 受渡代金
番号 [銘柄コード] [市場] 座 [受渡日]
694818 イオンクレジットサービス 信用新規-買 特定 100 2,395 2006/8/14 9:39 --
[8570] [東証] [06/08/17]
694809 オリコン 信用新規-買 特定 1 84,200 2006/8/14 9:39 --
[4800] [ヘラクレス] [06/08/17]
694927 武富士 信用新規-買 特定 20 6,080 2006/8/14 9:40 --
[8564] [東証] [06/08/17]
695052 松井証券 信用新規-買 特定 100 975 2006/8/14 9:41 --
[8628] [東証] [06/08/17]
695743 長谷工コーポレーション 信用新規-買 特定 500 403 2006/8/14 9:46 --
[1808] [東証] [06/08/17]
696811 ＳＢＩホールディングス 信用新規-買 特定 2 43,450 2006/8/14 9:56 --
[8473] [東証] [06/08/17]
700931 オリコン 信用返済-売 特定 1 87,000 2006/8/14 10:32 2,749
[4800] [ヘラクレス] [06/08/17]
705540 松井証券 信用返済-売 特定 100 995 2006/8/14 12:48 1,941
[8628] [東証] [06/08/17]
707653 昭和シェル石油 信用新規-売 特定 100 1,432 2006/8/14 13:17 --
[5002] [東証] [06/08/17]
708701 長谷工コーポレーション 信用返済-売 特定 500 407 2006/8/14 13:34 1,878
[1808] [東証] [06/08/17]
709106 ＳＢＩホールディングス 信用返済-売 特定 2 43,350 2006/8/14 13:42 -252
[8473] [東証] [06/08/17]
709578 ソフトバンク 信用新規-売 特定 100 2,430 2006/8/14 13:52 --
[9984] [東証] [06/08/17]
709926 アセット・マネジャーズ 信用新規-売 特定 1 278,000 2006/8/14 13:59 --
[2337] [ヘラクレス] [06/08/17]
710133 アルデプロ 信用新規-売 特定 3 33,150 2006/8/14 14:02 --
[8925] [東証] [06/08/17]
710535 イオンクレジットサービス 信用返済-売 特定 100 2,475 2006/8/14 14:09 7,851
[8570] [東証] [06/08/17]
710542 武富士 信用返済-売 特定 20 6,070 2006/8/14 14:09 -273
[8564] [東証] [06/08/17]
710651 アルデプロ 信用返済-買 特定 3 33,350 2006/8/14 14:11 -658
[8925] [東証] [06/08/17]
710833 アセット・マネジャーズ 信用返済-買 特定 1 281,000 2006/8/14 14:14 -3,168
[2337] [ヘラクレス] [06/08/17]
711565 昭和シェル石油 信用返済-買 特定 100 1,429 2006/8/14 14:25 215
[5002] [東証] [06/08/17]
713220 ソフトバンク 信用返済-買 特定 100 2,450 2006/8/14 14:45 -2,148
[9984] [東証] [06/08/17]
5勝5敗です。前日比+8131円。
それにしても停電の影響が日経平均株価の配信にまで影響を及ぼすなんて。しかも一度復旧してるのに。でも一番驚いたのは東証のページで表示されてるTOPIXなんかの値まで止まってるということ。一体何やってんの？というか何で東証がわざわざQUICKを経由して配信してんの？？
γ⌒ ⌒ ⌒ヽ,
γ )
) /⌒＼ /ﾍ (
（ / ))) | ）
（ / へ,, /＾ |）
（（| ﾚ, ,,￣’ ￣’〈
)( {_{ 」〉 |
ヽそ ⊂7 / ／￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
| ＼＿_´_/ ＜ なにやってんの！
|￣￣ｌ＾Ｔ＾ｌ| ＼＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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8月14日（月） | トラックバック(0) | コメント(0) | 売買記録 | 管理
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| 余力を減らすと勝てなくなる |
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売買アルゴリズムを実際に市場に適用するときは、とりあえず少額でテストしてみるわけですが、その間にビロったら嫌なので、余力が低い状態を仮定してローカルでのテストをしてみました。そしたらあんまり勝てません。1日あたりのトレード数が減ることも原因のひとつですが、ポジションサイジングが上手く働かないというのが一番の原因なのではないかと思います。
私が現在設計中の売買アルゴリズムでは、本気で売買する状態と試しに売買してみる状態という二種類の状態が存在していて、それぞれにおいて張る株数が異なるのですが、余力が小さくなると、どちらも最低売買単位の株数になってしまうようです。実は余力が小さい状態でフォワードテストも仕掛けてみたのですが、バックテストをしたところの成績は高くてフォワードテストの部分の成績は悪いという、かなり嫌な結果になってしまいました（余力を普通の状態に戻すと、フォワードテスト部分もそれなりに利用できそうな成績に収まる）。うーん……まあ、大幅に負けるということもなさそうなので、とりあえずこれでテストしてみようかと思います（売買アルゴリズムよりも、むしろ実際にプログラムが動作するのかどうかをきちんと調べておきたい）。
|￣￣￣| ∧＝∧
|二二二| （ ・∀・） ﾖｲｼｮ､ﾖｲｼｮ
∩ ∩ がっ |＿＿＿|= （ ヽ┬U
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（ ）
∪VーV∪
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8月13日（日） | トラックバック(0) | コメント(0) | 日記 | 管理
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| ひま |
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13営業日の損益しか調べていないのですが、売買アルゴリズムで何となく良さそうなのを見つけました。データベースとかを使っていないので、バックテストには結構時間がかかってしまいます。あと何営業日か調べていい感じだったら、とりあえず実践のテストとして50万円程度の現物余力で投入してみるのもいいかなあと思っています。自動での売買のテストはまだやっていないので、そのあたりがうまく行くかどうかとか、処理が重すぎてDDE通信が途切れてしまったりしないかどうかなど、実践でチェックしたい項目が沢山あるので、とりあえず一度はテストしたほうがいいと考えています。
ただ、今はお盆なので相場全体が閑散としていて、トレンドがきちんと発生しない恐れがあります。結果として余力を減らすだけになってしまうかも。
／￣￣￣￣￣＼
| おまえらも |
∩_∩ | |
（´ー`） < 暇な奴ら |
（ ） | |
| | | | だなぁ |
（___）__） ＼＿＿＿＿＿／
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8月11日（金） | トラックバック(0) | コメント(0) | 日記 | 管理
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| 信用取引の後で現物を廻すのってどうなの？ |
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自動売買において、信用取引をやって余力を使い果たした後に、現物を廻すようにしてみようと考えています。損金が発生するのは嫌なので、信用建て玉を全て決済してから現物を廻そうと考えています。そうなると、信用建て玉をいつ全て決済するかによってその後のパフォーマンスが変わってくることになります。例えば日中足でV字を示すようなチャートが現れた場合、前場は信用売り中心ということになるわけですが、その売りの建て玉を残したままだと、後場の上昇で現物を買うことができません。
出鱈目に売り玉を決済してしまうとかえって損をすることもありうるので、何らかのシグナルに沿って決済をするということになると思います。
普通の証券会社の場合、現物と信用取引は手数料が別料金ということになっています。1日定額サービスがあるところでも、現物と信用取引は別扱いになっていることが多いようです。となると、信用取引をやったあとで現物を取引しようとすると、余計な手数料がかかってしまうことになりかねないわけですが、ボラティリティが小さいシステムだとどうしても一所懸命にループトレードをこなさざるを得なくなります。
自動売買をやってる人はこのあたりの問題をどうやって解決してるのかな～と思ったのですが、どうやら殆どの人は信用取引のみか、現物取引のみでやっているみたいです。しかもみんなボラが大きい。
確かに、そもそもボラが大きければ信用取引の後で無理に現物をやる必要もないわけなので、もう少し色々調査してみることが必要みたいです。
それにしても久しぶりに期近のTOPIX先物がザラ場引けになりました。明日はメジャーSQではないけど、ちょっとタイミングが悪いような感じです。過去に日経225先物がザラ場引けになったことってあるのかな？
γ￣ヽ 君のおかげで
r'-'| O | ～ この暑い夏も何とか凌げそうだよ……
`'ｰゝ＿ノ ～ ∧＿∧
| ,| ～ (･ω･`*)
,,-/￣|､ O旦と ）
ヽ＿＿シ (__(＿_つ
べ、別にあなたのために
回ってるんじゃないんだからね！
ﾌﾞﾝﾌﾞﾝﾌﾞﾝ
γ´｀三´￣ヽ
| O 三 O |
ゝ__,,三､__ノ ∧＿∧
| ,| (･∀･ )
,,-/￣|､ O旦と ）
ヽ＿＿シ (__(＿_つ
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8月10日（木） | トラックバック(0) | コメント(0) | 日記 | 管理
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| いやな予感 |
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自作のRSS用ツールのDDE通信が9営業日ぶりに止まりました。以前止まったときは、マケスピを動かしていてチャートを表示したときに大量の出来高が発生すると止まるという感じだったので、あまりマケスピに触れないようにしていました。しかし、板を見るくらいならばいいだろう～と油断してマケスピをアクティブにしたら、それだけで止まってしまったようです。どうやら徹底して触れないようにしなければならないようです。こればっかりは、私のアプリケーションのせいではないと思われる（NDDE.DLLのせい？）ので、仕方がないところです。幸い、止まったのが10時57分のことだったので、昼休み中にアプリケーションを起動しなおして何とかしました。実運用させるともっと処理が重くなるので、それで止まるようなことがあったら嫌だな。
マーケットスピードのRSSは項目数10000個という制限があるのですが、私のツールはそれを超えちゃっています。ただ、自作ツールのDDE通信の切断が起こっているときに、Excelからアクセスしてみるときちんとデータを取得できるので、この項目数のせいではないと思います。
それにしてもこの日経平均株価の上げは何じゃこりゃって感じです。日経平均先物の機械受注発表後の動きを見ていて、こういう日にきちんとそれなりに稼げる方法じゃないと満足いかないだろうなあと思いました。いくら機械受注が良かったといってもここまで先物が素直に上昇したのは珍しいと思います。
去年の郵政民営化法案否決の時とは違って今回は好材料による上げだと思いますが、また去年と同じように暫く上がりっぱなしになるのかなあ＿|￣|○嫌な予感が……
○|￣|_
ﾟ|￣|_
ﾟ|乙_
ｿ乙_
ｿﾆｰ
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8月9日（水） | トラックバック(0) | コメント(0) | 日記 | 管理
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