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| 自動売買停止中…… |
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まだ自動売買停止中。業種全体の株価の平均値を監視して売買する方法をやめて、個別の銘柄の動きを元に売買するようにしてみようと考えて色々やっているのですが、なかなか良い方法が見つかりません。先物主導で相場が動く場合には個別の銘柄が良く反応するのですが、そうでない場合には業種の平均値を監視している方が効率が良いみたいです。
今年に入ってからは特に先物主導の動きが多いですが、1日のスパンで見ると先物主導で動く期間というのはごく短いことに気付きました（時間は短いが動きはとても激しい）。そのせいか、今のところは業種の平均値を監視して売買をする方が、個別の銘柄を見るよりもかえって高い利益を得られるようです（あくまでシミュレーション上での話）。
シミュレーションでは、実際の売買を開始した8月14日以降の調子が良くないので、最適化をしすぎているのかもしれません。しかし、アルゴリズムを結構書きかえても同じような結果が得られてしまいます。ううむこれはどういうことなのだろう……？？？。
ヽ(ﾟ∀｡)ﾉｱﾋｬ
ノ从ヽ
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| 9月4日（月） | トラックバック(0) | コメント(0) | 売買記録 | 管理
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| GMOインターネット証券で何やら色々あったらしい |
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今朝GMOインターネット証券にログインしていたら、9時ごろに勝手にログアウトされてしまいました。何だろうと思って調べてみたところ、どうやら障害があったようです。昨日メンテナンスがあったのでその影響のようです。
あと、私ははっちゅう君を使っていないのですが、GMOインターネット証券 8スレによると、はっちゅう君に結構ヤバげなバグがあるらしく、予約注文から発注すると意図しない銘柄コードで発注されてしまうことがあったようです。出来たばかりの証券会社とはいえ流石に節操が無い。
自動売買のアルゴリズムの方は、銘柄の値動きを追うようにしてみると却って勝率が悪くなり、滅茶苦茶損をする結果になっちゃっています。個別の銘柄のノイズのような上下を拾ってしまってうまく行かないようです。他にも原因はあるみたいですが、まだ調査中。業種別平均を使ったアルゴリズムを改良する方が早いかも。結構難しそう。
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| 9月1日（金） | トラックバック(0) | コメント(0) | 売買記録 | 管理
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| 暫く自動売買アルゴリズムの見直しに専念します。 |
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以前から自動売買アルゴリズムで懸念する部分があったので、暫く自動売買をやめてアルゴリズムを作り直そうと思いました。ついでに、売買不許可銘柄を勝手に売買してしまうという昨日発見した問題を解消したので、そのテストをするために今日は売買をしませんでした。
＿■■■＿ (
(´・ω・｀) ）
<__ヽyゝヽy━・
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´ U U
そしたらこの爆上げ。これだけ爆上げしたら、恐らく現段階のアルゴリズムでもそこそこ勝てていたはずです(´･ω･｀)ｼｮﾎﾞｰﾝ
まあ、現段階のアルゴリズムでは信用売りをするにもかかわらず昨日のような相場でさえそこそこ負けるような感じなので、このままずっと使い続けているとやっぱりあまりよくないのではないかと思います。
ちなみに、現段階のダメダメアルゴリズムを簡単に説明すると、
1.銘柄を業種別に分類して、業種別の平均株価を得る。
2.先物の売買アルゴリズムを業種別の平均株価に適用する（先物と業種別平均のボラティリティは全然違うので、できるだけ、しきい値には固定値を使わないようにした）。
3.業種別平均株価に売買シグナルが出たら、その構成銘柄のうち最も良さそうな銘柄を1つ抽出して、その銘柄を発注する。
というような感じでした。
業種別平均株価を得るようにしたのは、個別銘柄だけを見ているとノイズを拾ってしまう可能性があると考えたのと、売買アルゴリズムを簡略化して速度を向上させることが目的でした。
しかし、このアルゴリズムだと、上記の2番まではまあまあうまく行くのですが、3番目の銘柄抽出に問題が発生しやすいことがわかりました。例えば、シミュレーション上では、8月30日の10時9分にゼンテック・テクノロジーを信用新規で売っているのですが、その直後に暴騰しています。この時間帯はヘラクレス銘柄全体が下落基調にあったので、順張りで売りを仕掛けたのですが、その銘柄が悪かったということになります。勿論その反対が起こって思わぬ利益を得る場合もありますが、それではあまりにも偶然に頼りすぎです。結局、ノイズを拾うのを避ける目的で業種別平均株価を取得しているのに、それが役に立っていないことになります。
そんなわけで、業種別平均を利用する方法はやめて別の方法を採用しようと思っています。幸い、リファクタリングをすることで売買アルゴリズムを多少高速化できたので、個別の銘柄の値動きに従ってもう少しきちんとした判定を下すようなアルゴリズムを考えてみます。
というわけで今後数日間売買を控えます。
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| 8月31日（木） | トラックバック(0) | コメント(0) | 売買記録 | 管理
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| バグった |
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今日は用事があったので自動売買を取引しないように自動売買のプログラムを設定にしておいたのですが、何故か勝手に取引をはじめやがりました（自作アプリのバグ）。慌てて手仕舞いし、途中から売買しないようにうまく対処したのですが、結局負けてしまいました。
しかし、もし自動売買を続けていたらさらに負ける結果となっていたので、良かったのかどうかわからないですが、とりあえずアルゴリズムの見直しを続けたほうがよさそうです。ちょっと酷い感じなので。
本日０勝３敗・-3525円
約定 銘柄名 取引区分 口 約定数量(株) 約定単価(円) 約定日時 受渡代金
番号 [銘柄コード] [市場] 座 [受渡日]
1084602 昭和シェル石油 信用新規-売 特定 100 1,329 2006/8/30 9:35 --
[5002] [東証] [06/09/04]
1085028 名古屋鉄道 信用新規-売 特定 1,000 383 2006/8/30 9:37 --
[9048] [東証] [06/09/04]
1085128 日本冶金工業 信用新規-売 特定 500 505 2006/8/30 9:38 --
[5480] [東証] [06/09/04]
1088512 昭和シェル石油 信用返済-買 特定 100 1,330 2006/8/30 10:03 -258
[5002] [東証] [06/09/04]
1088554 日本冶金工業 信用返済-買 特定 500 506 2006/8/30 10:03 -802
[5480] [東証] [06/09/04]
1090187 名古屋鉄道 信用返済-買 特定 1,000 385 2006/8/30 10:18 -2,463
[9048] [東証] [06/09/04]
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| 8月30日（水） | トラックバック(0) | コメント(0) | 売買記録 | 管理
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| 昨日の勝ち額を上回る金額をあっという間に返上 |
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【m9(^Д^)ﾌﾟｷﾞｬｰ】おもしろ決算悪材料ｽﾚ11【+д+】スレで、GCオプティキャストの決算ページには載っていない決算予定日の銘柄がBloombergの方に載っていることがあるというカキコを見て、自動売買プログラムにBloombergの方の決算予定日も読み込む機能を追加しました。これで決算銘柄に触れて負けるようなことはほぼ無くなるはず。
そんなことより、昨日の勝ち額を上回る金額をあっという間に返上してしまいました。しかも昨日はケネディクスが主な収入源だったのですが、今日は同じ流動化関連のクリードで特に負けました。他の銘柄でも結構負けており、２勝７敗です。俺m9(^Д^)ﾌﾟｷﾞｬｰ
まあ今日は流石にスキャルピング以外では難しい値動きだったのではないかと思うので、以後に期待したい……ところですが、自動売買をはじめてから安定に手数料分を取られてるだけのような気がします（いや、それ以上に負けている）。決して大丈夫じゃあない。まあ以前に比べれば相場を楽しめているような気はしますが。
本日２勝７敗・前日比-16241円
約定 銘柄名 取引区分 口 約定数量(株) 約定単価(円) 約定日時 受渡代金
番号 [銘柄コード] [市場] 座 [受渡日]
1050265 住友電気工業 信用新規-売 特定 100 1,525 2006/8/29 9:39 --
[5802] [東証] [06/09/01]
1052568 パルコ 信用新規-売 特定 100 1,281 2006/8/29 9:57 --
[8251] [東証] [06/09/01]
1057347 住友電気工業 信用返済-買 特定 100 1,520 2006/8/29 10:43 496
[5802] [東証] [06/09/01]
1057494 クリード 信用新規-買 特定 1 415,000 2006/8/29 10:45 --
[8888] [東証] [06/09/01]
1057678 丸井 信用新規-買 特定 200 1,751 2006/8/29 10:46 --
[8252] [東証] [06/09/01]
1057706 パルコ 信用返済-買 特定 100 1,283 2006/8/29 10:46 -204
[8251] [東証] [06/09/01]
1057886 Ｔ＆Ｄホールディングス 信用新規-買 特定 50 8,800 2006/8/29 10:48 --
[8795] [東証] [06/09/01]
1058364 平和不動産 信用新規-買 特定 500 713 2006/8/29 10:52 --
[8803] [東証] [06/09/01]
1064287 Ｔ＆Ｄホールディングス 信用返済-売 特定 50 8,720 2006/8/29 13:12 -4,025
[8795] [東証] [06/09/01]
1064446 伊勢丹 信用新規-売 特定 100 1,929 2006/8/29 13:13 --
[8238] [東証] [06/09/01]
1064935 平和不動産 信用返済-売 特定 500 708 2006/8/29 13:17 -2,520
[8803] [東証] [06/09/01]
1065173 クリード 信用返済-売 特定 1 409,000 2006/8/29 13:19 -6,023
[8888] [東証] [06/09/01]
1065952 新日本石油 信用新規-売 特定 1,000 897 2006/8/29 13:29 --
[5001] [東証] [06/09/01]
1067533 伊勢丹 信用返済-買 特定 100 1,932 2006/8/29 13:54 -306
[8238] [東証] [06/09/01]
1069980 丸井 信用返済-売 特定 200 1,740 2006/8/29 14:22 -2,220
[8252] [東証] [06/09/01]
1070030 ソフトバンク 信用新規-売 特定 100 2,070 2006/8/29 14:22 --
[9984] [東証] [06/09/01]
1073222 ソフトバンク 信用返済-買 特定 100 2,095 2006/8/29 14:52 -2,506
[9984] [東証] [06/09/01]
1073224 新日本石油 信用返済-買 特定 1,000 895 2006/8/29 14:52 1,972
[5001] [東証] [06/09/01]
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| 8月29日（火） | トラックバック(0) | コメント(0) | 売買記録 | 管理
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