| (´-`).｡ｏOなんでだろう…… |
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14時の機械受注発表などの動きにあわせた取引方法を引き続き開発中なのですが、なかなかうまく行きません。14時以前に仕掛けた銘柄で曲げてしまった場合に、そのヘッジとなるような売買をしてくれることを期待しているのですが、何故か14時以前に仕掛けた銘柄が負けるときには14時以降に仕掛けても負けることが多いようです。
あと、この時間帯の先物の動きにあわせて個別銘柄を売買しようとしても、何故か先物と逆行して負けていたりしています。この時間帯の先物で勝てるアルゴリズムを苦労して探して、それを個別銘柄に適用してバックテストしてみたら負けまくりという結果。7月中旬から8月はじめまでのデータで検証してみると、1営業日レベルで勝てた日が1日もありませんでした＿|￣|○なんだこりゃ？ちょっと期待できそうなアルゴリズムだっただけに凹みます。というかやっぱり先物そのものを扱ったほうがいいということなのか？
しかも買い値と売り値のスプレッドの範囲内での負けが蓄積しているような感じなので、逆に張ると多分もっと負ける結果になると思います。
14時以降に張る場合は日計りだと保有時間が短くなってしまうため、スプレッドを超えて利益を得るのが難しいのかもしれません。
∩＿＿＿∩
| ノ ヽ
/ ● ● |
| ( _●_) ミ クマー・・・
彡､ |∪| ､｀＼
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10月15日（日） | トラックバック(0) | コメント(0) | 日記 | 管理
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