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売買記録
～説明～ |
| | 売買記録です。銘柄に関する日記付き。
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| 日計りでの逆張りってどうやるの？ |
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日計りでの逆張りのやり方がワカンネ'`,、('∀`) '`,、
個別銘柄のスイングだったら移動平均乖離率に幾つかの工夫を組み合わせればそれなりの結果が得られるのですが、わざわざスイングで自動売買をする必要はありません（ザラ場中に仕掛けるシステムでなければ）。スイングのノウハウをデイトレに応用することも考えてはいますが、現在の私の自動売買の実装では、RSSの登録銘柄が固定されているので、なかなかシグナルが発生しないだろうと思います。そういうわけで、とりあえずは予め決められた銘柄の中で日計りの逆張りが出来そうなアルゴリズムを模索しています。
順張りについては多少の目処が付いています。値動きの激しい銘柄のみに限定して調べてみたら、今までの取引量のほぼ半額程度で、今までと同程度のボラティリティを得られることがわかってきました。残った金額で逆張りのアルゴリズムを動かせば、多少のヘッジにはなるかもしれません。
私の現在の逆張りの実装はまさに下図のようになってます。
パターン①
買う→／＼
／ ＼
／ ＼
／ ＼（´･(ｪ)･｀）ｼｮﾎﾞｰﾝ
パターン②
＼
＼
買う→ ＼＿＿
＼
＼（´･(ｪ)･｀）ｼｮﾎﾞｰﾝ
パターン③
／
／
／（´･(ｪ)･｀）ｼｮﾎﾞｰﾝ
／＼／
買う→／ ↑売る
パターン④
＼ ／＼ ←欲張って売らない
買う→ ＼／ ＼
＼
＼（´･(ｪ)･｀）ｼｮﾎﾞｰﾝ
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| 10月3日（火） | トラックバック(0) | コメント(0) | 売買記録 | 管理
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| ダメダメチャーン♪ |
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ここ暫く売買アルゴリズムを製作中ですが、日計りで良いアルゴリズムが見つかりません。特に地合いの方向をきちんと示してくれるような便利なシグナルがなかなか見つかりません。
例えばよく30分イニシャルレンジブレイクアウトでポジションを持つというのがありますが、調べた範囲では利益が得られるものの、勝率は五分五分でした。勝ったときの利益率が負けたときの損失の絶対値を上回るので、続けていれば勝てる可能性があります。しかし、下手に利益確定をしてしまうと勝った時の利益が低下してしまうので、トータルの利益率も低下してしまいます。一方で、利益を確定しないと、ダマシに遭った場合に悲惨なことになってしまいます。
順張りだけでは難しいので逆張りのアルゴリズムも用意したほうがよいのですが、こちらはまだあんまり調べていません。
あと、イニシャルレンジが決定される前の９時～９時３０分の間にも利益を得られるように色々やってみたのですが、こちらも今のところダメです。この時間帯にソフトバンクとかに成り行き売買で手を出して勝てる方法ってあるのかな？
∩＿＿＿∩
|ノ⌒ ⌒ ヽ
/ ●) ●) |
ﾀﾞﾒﾀﾞﾒﾁｬ━━━━━| ( _●_) ミ━━━━━ﾝ♪
彡､ |∪｜ ､｀
/ ヽノ ヽ
/ 人 ＼＼ 彡
⊂´_/ ） ヽ__｀⊃
/ 人 （
（＿ﾉ （＿）
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| 10月2日（月） | トラックバック(0) | コメント(0) | 売買記録 | 管理
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| 久しぶりに勝てた |
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今日は久々に勝つことができました。しかし後場の中ごろまでは利益が殆ど無い状態でした。結局は関東つくば銀行の暴騰に助けられたような感じです。新興銘柄を３つほど売って踏まれていることを考えると、やっぱりこのアルゴリズムはあまり良くない感じです。ちょうどキリが良さそうなところなので、一旦自動売買をやめて、様子を見ようかと思います。
それにしても風邪治らない……咳が酷い……
.『￣|
八 |
∧(＿)⊥
（|i!´Д｀）
l⌒O⌒⌒⌒O⌒l
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本日８勝７敗・前日比+18430円
約定 銘柄名 取引区分 口 約定数量(株) 約定単価(円) 約定日時 受渡代金
番号 [銘柄コード] [市場] 座 [受渡日]
1827652 プロミス 信用新規-買 特定 50 4,500 2006/9/27 9:44 --
[8574] [東証] [06/10/02]
1828363 東京製鐵 信用新規-買 特定 100 1,721 2006/9/27 9:49 --
[5423] [東証] [06/10/02]
1828367 Ｔ＆Ｄホールディングス 信用新規-買 特定 50 8,390 2006/9/27 9:49 --
[8795] [東証] [06/10/02]
1828378 関東つくば銀行 信用新規-買 特定 200 1,121 2006/9/27 9:49 --
[8338] [東証] [06/10/02]
1828421 久光製薬 信用新規-買 特定 100 3,220 2006/9/27 9:49 --
[4530] [東証] [06/10/02]
1828496 丸井 信用新規-買 特定 100 1,664 2006/9/27 9:50 --
[8252] [東証] [06/10/02]
1831611 インデックス・ホールディングス 信用新規-売 特定 3 79,700 2006/9/27 10:12 --
[4835] [JASDAQ] [06/10/02]
1831758 昭和シェル石油 信用新規-買 特定 100 1,283 2006/9/27 10:14 --
[5002] [東証] [06/10/02]
1831771 井筒屋 信用新規-買 特定 1,000 134 2006/9/27 10:14 --
[8260] [東証] [06/10/02]
1831928 住友電気工業 信用新規-買 特定 100 1,568 2006/9/27 10:15 --
[5802] [東証] [06/10/02]
1831936 日産自動車 信用新規-買 特定 100 1,318 2006/9/27 10:15 --
[7201] [東証] [06/10/02]
1832313 マネックス・ビーンズ・ホールディングス 信用新規-買 特定 2 96,100 2006/9/27 10:18 --
[8698] [東証] [06/10/02]
1832573 アーネストワン 信用新規-買 特定 100 1,715 2006/9/27 10:20 --
[8895] [東証] [06/10/02]
1833941 モーニングスター 信用新規-売 特定 1 208,000 2006/9/27 10:32 --
[4765] [ヘラクレス] [06/10/02]
1834080 ニッシン債権回収 信用新規-売 特定 1 38,550 2006/9/27 10:33 --
[8426] [東証] [06/10/02]
1834081 ニッシン債権回収 信用新規-売 特定 2 38,550 2006/9/27 10:33 --
[8426] [東証] [06/10/02]
1839622 住友電気工業 信用返済-売 特定 100 1,565 2006/9/27 12:45 -310
[5802] [東証] [06/10/02]
1840223 アーネストワン 信用返済-売 特定 100 1,708 2006/9/27 12:50 -711
[8895] [東証] [06/10/02]
1840516 プロミス 信用返済-売 特定 50 4,480 2006/9/27 12:52 -1,014
[8574] [東証] [06/10/02]
1844809 久光製薬 信用返済-売 特定 100 3,230 2006/9/27 13:32 979
[4530] [東証] [06/10/02]
1845629 モーニングスター 信用返済-買 特定 1 212,000 2006/9/27 13:39 -4,006
[4765] [ヘラクレス] [06/10/02]
1846420 インデックス・ホールディングス 信用返済-買 特定 3 80,500 2006/9/27 13:48 -2,407
[4835] [JASDAQ] [06/10/02]
1846935 ニッシン債権回収 信用返済-買 特定 3 39,250 2006/9/27 13:54 -2,103
[8426] [東証] [06/10/02]
1847324 昭和シェル石油 信用返済-売 特定 100 1,290 2006/9/27 13:58 692
[5002] [東証] [06/10/02]
1852988 Ｔ＆Ｄホールディングス 信用返済-売 特定 50 8,450 2006/9/27 14:52 2,973
[8795] [東証] [06/10/02]
1852995 関東つくば銀行 信用返済-売 特定 200 1,174 2006/9/27 14:52 10,586
[8338] [東証] [06/10/02]
1852996 マネックス・ビーンズ・ホールディングス 信用返済-売 特定 2 98,400 2006/9/27 14:52 4,588
[8698] [東証] [06/10/02]
1852997 日産自動車 信用返済-売 特定 100 1,317 2006/9/27 14:52 -108
[7201] [東証] [06/10/02]
1853001 東京製鐵 信用返済-売 特定 100 1,781 2006/9/27 14:52 5,989
[5423] [東証] [06/10/02]
1853004 丸井 信用返済-売 特定 100 1,686 2006/9/27 14:52 2,190
[8252] [東証] [06/10/02]
1853019 井筒屋 信用返済-売 特定 1,000 136 2006/9/27 14:52 1,992
[8260] [東証] [06/10/02]
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| 9月27日（水） | トラックバック(0) | コメント(0) | 売買記録 | 管理
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| 風邪＋負け |
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今日も負け。トータル１０万円負けを目処に考えているのですがそろそろ本格的にやばい感じw
現物が先物について来ないような場合が多々あるわけですが、今日もまさにそういったケースで、前場の負けは仕方が無いにしても、後場はもうすこし取り返せてもよかったのではないかと思います。前場の買い玉よりも後場の売り玉の方が量が多いのにきちんと取り返せていません。
先物で無理やり現在のアルゴリズムを適用すると何とかなりそうな感じなので、ミニ先物でもやってみたほうがよいのかもしれません。先物はティックデータが比較的入手しやすいのでバックテストもやりやすいかも。
本日４勝７敗・前日比-11119円
約定 銘柄名 取引区分 口 約定数量(株) 約定単価(円) 約定日時 受渡代金
番号 [銘柄コード] [市場] 座 [受渡日]
1791265 近畿日本鉄道 信用新規-売 特定 1,000 363 2006/9/26 10:01 --
[9041] [東証] [06/10/02]
1792517 一休 信用新規-売 特定 1 186,000 2006/9/26 10:12 --
[2450] [東証] [06/10/02]
1794144 日本軽金属 信用新規-買 特定 1,000 290 2006/9/26 10:27 --
[5701] [東証] [06/10/02]
1795188 近畿日本鉄道 信用返済-買 特定 1,000 364 2006/9/26 10:33 -1,011
[9041] [東証] [06/10/02]
1796065 丸井 信用新規-売 特定 100 1,669 2006/9/26 10:40 --
[8252] [東証] [06/10/02]
1796734 オリエントコーポレーション 信用新規-買 特定 1,000 284 2006/9/26 10:47 --
[8585] [東証] [06/10/02]
1797090 富士火災海上保険 信用新規-買 特定 1,000 453 2006/9/26 10:49 --
[8763] [東証] [06/10/02]
1797811 一休 信用返済-買 特定 1 188,000 2006/9/26 10:55 -2,005
[2450] [東証] [06/10/02]
1803223 ソフトバンク 信用新規-売 特定 100 2,185 2006/9/26 13:00 --
[9984] [東証] [06/10/02]
1803227 石川島播磨重工業 信用新規-売 特定 1,000 333 2006/9/26 13:00 --
[7013] [東証] [06/10/02]
1803493 三洋信販 信用新規-売 特定 40 4,400 2006/9/26 13:02 --
[8573] [東証] [06/10/02]
1804738 オリエントコーポレーション 信用返済-売 特定 1,000 283 2006/9/26 13:13 -1,016
[8585] [東証] [06/10/02]
1804761 富士火災海上保険 信用返済-売 特定 1,000 448 2006/9/26 13:13 -5,026
[8763] [東証] [06/10/02]
1805010 名古屋鉄道 信用新規-売 特定 1,000 372 2006/9/26 13:16 --
[9048] [東証] [06/10/02]
1805112 日本軽金属 信用返済-売 特定 1,000 288 2006/9/26 13:17 -2,016
[5701] [東証] [06/10/02]
1805391 イオンクレジットサービス 信用新規-売 特定 100 2,600 2006/9/26 13:20 --
[8570] [東証] [06/09/29]
1810417 ソフトバンク 信用返済-買 特定 100 2,205 2006/9/26 14:13 -2,006
[9984] [東証] [06/10/02]
1812553 丸井 信用返済-買 特定 100 1,664 2006/9/26 14:35 495
[8252] [東証] [06/10/02]
1814230 石川島播磨重工業 信用返済-買 特定 1,000 331 2006/9/26 14:52 1,990
[7013] [東証] [06/10/02]
1814231 イオンクレジットサービス 信用返済-買 特定 100 2,590 2006/9/26 14:52 992
[8570] [東証] [06/09/29]
1814233 三洋信販 信用返済-買 特定 40 4,390 2006/9/26 14:52 395
[8573] [東証] [06/10/02]
1814239 名古屋鉄道 信用返済-買 特定 1,000 373 2006/9/26 14:52 -1,011
[9048] [東証] [06/10/02]
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| 9月26日（火） | トラックバック(0) | コメント(0) | 売買記録 | 管理
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| 風邪ひいた |
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土曜日に喉が痛くなって今日は熱がある。どうやら最近風邪が流行っているらしい。こんな体調なので取引をするかどうか迷ったが、土日に少し売買アルゴリズムを変更したので、その分のテストもかねて売買をやってみた。
案の定負けた。
特に後場寄り付きのわけのわからない裁定取引に巻き込まれて、京浜急行電鉄の買いポジをかなり低い値段で決済したのが痛かったです。
本日３勝５敗・前日比-3611円
約定 銘柄名 取引区分 口 約定数量(株) 約定単価(円) 約定日時 受渡代金
番号 [銘柄コード] [市場] 座 [受渡日]
1745855 日本軽金属 信用新規-売 特定 1,000 286 2006/9/25 9:46 --
[5701] [東証] [06/09/28]
1746869 京浜急行電鉄 信用新規-買 特定 1,000 824 2006/9/25 9:53 --
[9006] [東証] [06/09/28]
1752092 日本軽金属 信用返済-買 特定 1,000 289 2006/9/25 10:34 -3,009
[5701] [東証] [06/09/28]
1753334 三菱重工業 信用新規-売 特定 1,000 472 2006/9/25 10:46 --
[7011] [東証] [06/09/28]
1754091 アパマンショップホールディングス 信用新規-売 特定 3 49,050 2006/9/25 10:53 --
[8889] [ヘラクレス] [06/09/28]
1756606 ゼファー 信用新規-売 特定 1 262,000 2006/9/25 12:30 --
[8882] [東証] [06/09/28]
1756894 京浜急行電鉄 信用返済-売 特定 1,000 821 2006/9/25 12:30 -3,047
[9006] [東証] [06/09/28]
1757068 ゼファー 信用返済-買 特定 1 262,000 2006/9/25 12:30 -8
[8882] [東証] [06/09/28]
1758033 三菱重工業 信用返済-買 特定 1,000 466 2006/9/25 12:35 5,986
[7011] [東証] [06/09/28]
1766382 アルデプロ 信用新規-売 特定 4 33,800 2006/9/25 13:36 --
[8925] [東証] [06/09/28]
1768124 アプラス 信用新規-売 特定 500 269 2006/9/25 13:51 --
[8589] [大証] [06/09/28]
1771622 阪急ホールディングス 信用新規-売 特定 1,000 705 2006/9/25 14:24 --
[9042] [東証] [06/09/28]
1773229 阪急ホールディングス 信用返済-買 特定 1,000 708 2006/9/25 14:41 -3,022
[9042] [東証] [06/09/28]
1774632 アパマンショップホールディングス 信用返済-買 特定 3 48,950 2006/9/25 14:52 296
[8889] [ヘラクレス] [06/09/28]
1774636 アプラス 信用返済-買 特定 500 270 2006/9/25 14:52 -504
[8589] [大証] [06/09/28]
1774651 アルデプロ 信用返済-買 特定 4 33,650 2006/9/25 14:52 596
[8925] [東証] [06/09/28]
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| 9月25日（月） | トラックバック(0) | コメント(2) | 売買記録 | 管理
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