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日経平均株価の動きが乏しく、今日自動売買をやっていたら多分負けていただろうなあという感じ（シミュレーションでも負けていた）。
自動売買のアルゴリズムについては未だに良いのがなかなか見つからない。ちょっと期待していたアルゴリズムが現実にはあまりうまく働かないらしいことに気付いて凹みました。来週あたりまでには何とかしたいところですが……
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10月6日（金） | トラックバック(0) | コメント(0) | 日記 | 管理
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| うげぇえええぇぇ＿|￣|○il|||li日経先物見てるとゲロ吐きたくなるぅぅ |
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うげぇえええぇぇ＿|￣|○il|||li日経先物見てるとゲロ吐きたくなるぅぅっぅぅ
まあノーポジなんだけど、スイングをやめて自動売買のプログラムを作り始めたときがちょうど底という状態。そこから2000円も上がってるよ……これじゃあ上昇相場で下落を待っていた去年と同じだ……＿|￣|○il|||li
まあ去年とは違って、一応他にやることがある分だけ精神的負担は軽いのですが。ついでに、去年とは違って信用口座を利用しているので、スイングをやっていたら調子こいて売りから入って踏み上げられていたかもしれません。私だったらやってしまいそうだ。多分。
今日は引き続き30分イニシャルレンジブレイクアウトの検証とかをやっています（売買はやっていない）。イニシャルレンジブレイクアウトで負けた取引について調べてみると、買いから入って負けたとき、大抵の場合は買ってから5分以内に天井に到達してしまうようです。タートルズのブレイクアウト手法に対するタートルスープに似ている感じです。仕掛ける段階ですぐに天井に到達するかどうかを事前に予想することが出来ればよいのですが、その方法が見つかりません。
5分以内に天井に到達してしまう場合には、その後は下落し続けるか揉み合いになっているはず。この性質をうまく利用できれば逆張りが通用するようになってくれるかもしれません。
/ / / ｌ | / / ｌ ﾊ | |
| / | /| | ｌ / / / | | ｌ |
|| | | | | ｌ 丿 ＼_/| /| / | /| ｌ |
| | ﾊ | _､／| | Yｰ-y__|_/_ | / | ｌ |
-+＋ｷ ヽ__| ｌ､ ､ / |-ﾒｰｻ―ﾞ十ﾒｰ| ﾌ |‐
| _ｒtｷ＝〒､ ヾ､ / |/ヒ;ｻニﾆサﾒ､_|/ｶ / ﾋ
_ＹY､ Y ヾヽ ｌ ､ｌ＼/ .ｒ ￣ ＦT Tゞ| 》ﾉ/ / /ﾚ‐
_ｌｌ|ｌ ﾞ ﾄヒンLﾉ ｌー一＋ ┴┴┴ ｒ // / / ／
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ヾ ﾄﾐ | ￣￣￣ ／/ /イ/y
||､ﾞ､ く /／/ ／馬鹿な、まだ上昇していくだと!
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ヽ ﾞ'ｔ、 ｨ'ﾞ |￣ヽ
ｒ‐一|ﾞー-‐一'ﾞ レ |
ｌ ( | ／￣ ヽ
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10月5日（木） | トラックバック(0) | コメント(0) | 日記 | 管理
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| 難しい |
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このごろ取引していない間に日経平均株価が上がっていて少し鬱だったのですが今日は下がってくれました。今日は日経平均が前場に上げて後場に下落という形だったので、多分デイトレは難しかったのではないかと思います。
自動売買のアルゴリズムの方は、未だに逆張りのアルゴリズムを見つけることが出来ていません。小刻みに取ろうとすると、仕掛けも決済も成り行きという条件ではスプレッド幅を取り戻すのさえ厳しいです。色々検証してみましたが、今日みたいに前場と後場で逆方向に動くケースは少なく、同じ方向に動くことが多いようです。そうなると逆張りはかなり難しいということになってしまいます。日経平均先物にそういう性質があるということは以前から知っていたのですが、個別の株式でもなんだか同じような感じです。うーん、難しいなあ。
∧ ∧ ／￣￣￣￣￣￣￣￣￣
|￣￣（ ﾟДﾟ)￣￣| ＜ 寝る！
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| ＼ ＼ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣
＼ ｜⌒⌒⌒⌒⌒⌒｜
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10月4日（水） | トラックバック(0) | コメント(0) | 日記 | 管理
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| 日計りでの逆張りってどうやるの？ |
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日計りでの逆張りのやり方がワカンネ'`,、('∀`) '`,、
個別銘柄のスイングだったら移動平均乖離率に幾つかの工夫を組み合わせればそれなりの結果が得られるのですが、わざわざスイングで自動売買をする必要はありません（ザラ場中に仕掛けるシステムでなければ）。スイングのノウハウをデイトレに応用することも考えてはいますが、現在の私の自動売買の実装では、RSSの登録銘柄が固定されているので、なかなかシグナルが発生しないだろうと思います。そういうわけで、とりあえずは予め決められた銘柄の中で日計りの逆張りが出来そうなアルゴリズムを模索しています。
順張りについては多少の目処が付いています。値動きの激しい銘柄のみに限定して調べてみたら、今までの取引量のほぼ半額程度で、今までと同程度のボラティリティを得られることがわかってきました。残った金額で逆張りのアルゴリズムを動かせば、多少のヘッジにはなるかもしれません。
私の現在の逆張りの実装はまさに下図のようになってます。
パターン①
買う→／＼
／ ＼
／ ＼
／ ＼（´･(ｪ)･｀）ｼｮﾎﾞｰﾝ
パターン②
＼
＼
買う→ ＼＿＿
＼
＼（´･(ｪ)･｀）ｼｮﾎﾞｰﾝ
パターン③
／
／
／（´･(ｪ)･｀）ｼｮﾎﾞｰﾝ
／＼／
買う→／ ↑売る
パターン④
＼ ／＼ ←欲張って売らない
買う→ ＼／ ＼
＼
＼（´･(ｪ)･｀）ｼｮﾎﾞｰﾝ
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10月3日（火） | トラックバック(0) | コメント(0) | 売買記録 | 管理
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| ダメダメチャーン♪ |
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ここ暫く売買アルゴリズムを製作中ですが、日計りで良いアルゴリズムが見つかりません。特に地合いの方向をきちんと示してくれるような便利なシグナルがなかなか見つかりません。
例えばよく30分イニシャルレンジブレイクアウトでポジションを持つというのがありますが、調べた範囲では利益が得られるものの、勝率は五分五分でした。勝ったときの利益率が負けたときの損失の絶対値を上回るので、続けていれば勝てる可能性があります。しかし、下手に利益確定をしてしまうと勝った時の利益が低下してしまうので、トータルの利益率も低下してしまいます。一方で、利益を確定しないと、ダマシに遭った場合に悲惨なことになってしまいます。
順張りだけでは難しいので逆張りのアルゴリズムも用意したほうがよいのですが、こちらはまだあんまり調べていません。
あと、イニシャルレンジが決定される前の９時～９時３０分の間にも利益を得られるように色々やってみたのですが、こちらも今のところダメです。この時間帯にソフトバンクとかに成り行き売買で手を出して勝てる方法ってあるのかな？
∩＿＿＿∩
|ノ⌒ ⌒ ヽ
/ ●) ●) |
ﾀﾞﾒﾀﾞﾒﾁｬ━━━━━| ( _●_) ミ━━━━━ﾝ♪
彡､ |∪｜ ､｀
/ ヽノ ヽ
/ 人 ＼＼ 彡
⊂´_/ ） ヽ__｀⊃
/ 人 （
（＿ﾉ （＿）
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10月2日（月） | トラックバック(0) | コメント(0) | 売買記録 | 管理
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